交易开拓者终端(CTP版)

交易开拓者终端(CTP版)

系统简介

交易开拓者终端（CTP版）是交易开拓者针对上期柜台独立开发的一个版本，它承载了交易开拓者专业版软件的功能，并且加入了银期转账、策略易等等强大的功能，大大提升了行情速度和交易速度。

功能特色

?多化繁为简，多帐户管理、交易所套利单的支持。

?快快马加鞭，快车道、一键平仓、一键撤单。

?好独具匠心，套利宝、价差下单、策略易。

?省省时省心，交易助手、批量下单、批量触发单。

?系统登录

?运行交易开拓者终端（CTP版）

成功安装交易开拓者之后，您就可以开始使用交易开拓者了，点击桌面或应用程序组中"交易开拓者"快捷方式，将弹出系统登录界面。

?经纪商选择

如果您是上期柜台的用户，请选择您所开户的期货经纪商名称。如果在经纪商列表中没有找到您所在的经纪商名称，您可以点击设置自行添加。

?账号登陆

如果您已经有上期柜台的登录帐号，可以直接在登录界面中输入帐号和密码，并点击"登录"按钮。

?经纪商设置

?添加经纪商地址

您可以通过点击账户菜单的经纪商设置,将会弹出一个对话框，如下图所示:

从期货经纪商获得CTP券商ID、行情前置机和交易前置机地址后，按以下步骤添加CTP地址：

?在右上角[经纪商维护]中，将券商ID填入ID一栏，名称填入期货经纪公司名称，点击“添加”按钮。

?在左上角[经纪商选择]中，选择我们要添加的期货经纪商，在窗口下方分别输入不同运营商（电信、网通）的交易前置机地址（端口）和行情前置

机地址（端口）。

?连接交易帐户

?多交易帐户登录

在登录系统之后，您可以在工具栏上找到一个按钮"帐户登录"，点击该按钮，将会弹出一个对话框，如下图所示：

选择您想要登录的交易帐户，输入密码，点击"登录"按钮，就完成了一个交易帐户的登录，登录之后您就可以对该帐户进行各项操作。您也可以勾选多个，同时登录多个交易帐户。选中"保存密码"复选框，下次登录时可以不输入密码。

?退出系统

?尚未登录系统

如果您在“欢迎登录交易开拓者”的界面，直接点击“退出”按钮即可。

?已经登录系统

如果您已经进入了交易开拓者系统，要退出程序，有以下几种方法：?直接按快捷键Alt+F4；

?用鼠标单击系统菜单[文件]-[退出]菜单项；

?用鼠标点击窗口右上角的关闭按钮。

交易开拓者退出之前，系统会弹出是否保存对工作区的修改，用户可根据您自己的需要选择

?系统菜单

在无工作区打开情况下，系统菜单有以下几个子菜单：系统、账户、行情、交易、查看和帮助。以下详细描述个子菜单内容：

?系统菜单

?系统设置:打开系统设置；

?锁定程序:将软件锁起，需要密码才能启动；

?退出:关闭软件；

?帐户菜单

?账户登录: 显示多账户登录窗口；

?经纪商设置: 显示经纪商设置窗口；

?结算单: 显示结算单；

?银期转账: 显示银期转账窗口；

?行情菜单

?我的键盘: 打开我的键盘；

?商品选择:打开商品选择窗口；

?字段选择:打开行情报价字段选择窗口；

?查看菜单

?快车道:打开快车道设置面板；

?账户管理:显示或者隐藏账户管理窗口；

?信息中心: 打开信息中心窗口；

?工具栏: 显示或者隐藏工具栏；

?状态栏:显示或者隐藏状态栏。

?帮助菜单

?索引...:打开帮助文件的索引页；

?查找...:打开帮助文件的查找页；

?帮助指南: 打开帮助文件的目录页；

?常见问题解答: 打开网站的常见问题解答；

?联系我们:打开网站的联系我们页面；

?操作小技巧...:打开操作小技巧窗口，了解一些常用的操作技巧；

?关于TradeBlazer: 打开关于TradeBlazer窗口，了解版本和版权等信息

?交易系统

?快车道

快车道提供单键交易的功能。您可以通过点击交易开拓者终端CTP版工具栏的快车道按钮显示快车道界面，还可以通过拖拽的方法切换显示的位置，可以放到行情报价的左边或右边。

快车道主界面如下图所示：

快车道的窗口包含以下内容：

?帐户选择树：从列表中选择要进行交易的帐户；

?买入，卖出按钮：点击按钮，发送委托单到交易所；

?数量：可以选择自定义或输入数量，自定义情况下可详细设置多帐户每个商品的交易数量；

?价格：下单价格偏移值：买入使用叫卖价，卖出使用叫买价，在这个基础上，为了保证成交，可增加一定的偏移值；

?成交后自动生成止赢单：开仓委托单成交后，将会按照设置自动生成止赢单；

?自动开平：选择自动开平，将会根据实时的持仓自动选择开仓还是平仓；

?一键下单：选择一键下单后，将会启动0，1，2，3，4数字键快速交易；

成交后自动生成止赢单及止损：

开仓委托单成交后，将会按照设置自动生成一个止赢平仓单提交到交易所。再配合交易助手的设置便可做到自动止损。

止盈单的设置：

止损的实现

选择价位撤单，偏离值的设置应为止盈点数加止损点数的和。

设置完成后需保存设置并启动监控。

键盘手

键盘手提供快速使用键盘交易的功能。用户可以使用回车键或者上下键，在交易设置中快速切换设置焦点进行交易设置。

您可以通过点击交易开拓者终端CTP版工具栏的键盘手按钮显示键盘手界面，还可以通过拖拽的方法切换显示的位置，可以放到行情报价的左边或右边。

键盘手的窗口包含以下内容：

?帐户：输入账户号，系统会自动匹配补全账号，或者从列表中选择要进行交易的帐户；

?买卖方向选择：买卖方向选项分别对应键盘上的数字键：1 - 买入，3 - 卖出；

?开平仓的选择：开平仓选项分别对应键盘上的数字键：1 - 开仓，2 - 平仓，3 - 平今仓；

?数量：可以选择自定义或输入数量，自定义情况下可详细设置多帐户每个商品的交易数量；

?价格：下单价格偏移值：买入使用叫卖价，卖出使用叫买价，在这个基础上，为了保证成交，可增加一定的偏移值；

?自动开平：选择自动开平，将会根据实时的持仓自动选择开仓还是平仓；

?下单确认：选择该复选框，交易时会弹出下单确认框。需要快速下单时可取消选择该复选框，此时将会直接发送委托。

?自动焦点跳转：选择自动焦点跳转后，设置完每一项的设置后，不需要按回车键，焦点会自动跳转到下一个可编辑选项上；

?下单按钮：点击按钮，发送委托单到交易所；

注意: 选中激活交易开拓者终端软件后，点击数字键盘上的“.”，快速激活键盘手交易面板，并且可以使用回车键或者上下键快速切换设置项。

键盘手主界面如下图所示：

?多帐户管理批量普通单的设置

?批量触发单：

交易的数量设置，先选择数量设置类型，包括以下五种：按自定义数量，按自定义倍数，按指定手数，按指定资金数，按资金比例。然后再根据参数计算出每个帐户的交易数量。

自定义手数的设置，界面如下图：

套利宝

提供两个商品或三个商品的自动价差交易，可实现跨期套利，跨市套利，蝶式套利及跨月换仓等。

帐户的选择: 可在同一个帐户里进套利操作或是针对不同的帐户之间分别进行套利

帐户A,B,C分别对应商品A,B,C进行下单操作

?价差比例: 按个性化的需求对商品进行价差比例的设置(可为小数)，（左边的数字框内设置）

?开仓数量: 设置商品的开仓手数比例，（右边的数字框内设置）

?单笔数量:采用TICK触发,当价差买卖盘达设定价格,将触发一次交易,此设置为每次触发下单数量

?最大仓位:限制单边的最大可开仓位

?多空头仓位:隔夜或是重启套利宝,需要手工填入已持仓位

?分步建仓:设置分步建仓的间距及每步单位

价差:多头平仓设置的价差要高于多头开仓的价差,同理空头平仓的价差要低

于空头开仓的.

套利宝的跨月换仓:只能设置平仓的价差,行情满足商品价差设置时,会对商品A平仓并对商品B进行同方向同数量的开仓.

蝶式价差:设置A,B,C三个商品的比例价差

下单:买入卖出是针对商品A进行操作下单,同时将会对商品B,C进行反方向头寸的下单

模板的保存: 可将当前的设置保存为模板

模板的调用: 可任意调用事先保存好的各个模板,使操作更加便捷省时

交易所套利单

在商品选择界面勾选价差价差合约并确定

在快车道直接选择交品种，进行买与卖的下单

当您有持仓的情况下，可通过双击帐户管理的持仓统计页面的项目，进行快速平仓。

?一键全平

当您有多个帐户，并且有不同商品持仓的情况下，可通过点击帐户管理的[一键全平]菜单项进行快速平仓。

选择所需平仓的帐户与持仓合约，可根据多空分别选择来平仓

当您有未成交单的情况下，可通过双击帐户管理的当日交易页面的项目，进行快速撤单。

您可以通过以下几个方式调入快速撤单：

1.双击帐户管理的当日交易页面的项目，或者右键菜单，选择撤单；

2.直接打开交易师，在操作下拉框中选择[撤销订单]，进行快速撤单。

可通过点击钱袋图标按钮，切换到多帐户撤单的界面，在此界面，可对多个帐户的当前商品的未成交单进行选择，统一进行撤单。

?一键全撤

当您有多个帐户，并且有不同商品委托单的情况下，可通过点击帐户管理的[一键全撤]菜单项进行快速撤单

?策略易

通过界面输入参数，不需要编写复杂繁琐的公式代码就可以轻松实现自动化交易。

您可以通过点击[工具栏]的[策略易]按钮打开策略易对话框。

策略易主界面如下图所示：

通用设置

交易帐户：帐户下拉选择框，选择当前的交易帐户；

商品选择：要进行交易的商品，先选择交易所，再选择商品代码，也可以通过点击键盘按钮进行快速设置，还可以直接从行情报价拖拉商品到本窗体上进行商品切换；

模板管理：点击该按钮显示模板管理的菜单，可以进行模板管理，模板选择等操作；

多空设置：点击多空字样按钮，进行多空选择；

单笔数量：每次行情触发时对该商品交易的数量；

最大仓位：最大的持仓数量；

委托间隔：设定分步开平仓的时间间距；

下单偏移：买入使用叫卖价，卖出使用叫买价，在这个基础上，为了保证成交，可增加一定的偏移值。

?开仓设置

价格触发：类似于批量触发单，设定触发价格，但价格达到条件即进行交易；

区间限定：价格触发时为了降低成本，设定一个范围，只有当触发价格在这个范围内才进行交易；

盘口量限定：条件满足时，判断对应的买卖盘数量是否足够，只有当盘口数量大于等于设定值才进行交易；

?风险控制

平仓基准价格：选择以什么价格作为平仓计算的基准价，可选择第一笔开仓价，或者所有开仓单的委托均价；

止损：设定止损跳数，当亏损大于等于设定值，即进行止损平仓；

止赢：设定止赢跳数，当盈利大于等于设定值，即进行止赢平仓；

跟踪止损：当盈利大于设定跳数时，启动跟踪止损，跟踪止损可以按照百分比或固定跳数进行设置。当盈利缩小到设定值，即进行平仓操作。

?平仓设置

价格触发：类似于批量触发单，设定触发价格，但价格达到条件即进行交易；

定时平仓：当时间达到设定值，进行平仓操作；

盘口量限定：条件满足时，判断对应的买卖盘数量是否足够，只有当盘口数量大于等于设定值才进行交易；

?状态监控

当前头寸：当前的持仓头寸；

盈利峰值价：开仓后盈利最大位置的价格，用于计算跟踪止损；

开仓均价：所有开仓单的委托均价；

第一笔开仓价：第一笔开仓单的委托价；

统计信息：累计的平仓次数，关闭窗体后清零；

更新：如果需要手工更改当前头寸，盈利峰值价，开仓均价或第一笔开仓价，修改后须点击更新按钮使设置生效；

重置开仓标志：在产生任何平仓动作之后，该按钮将会变为有效，如果不清除该标志，将不会再进行任何开仓动作；

启动、暂停：点击该按钮，即可启动策略易的监控，您可在中途暂停并进行参数修改。

风险

使用单笔上限: 设置每笔上限的手数。

监控撤单次数: 设置监控撤单的次数进行弹出警告或者停止撤单。

监控期指开仓手数: 设置监控期指开仓手数进行弹出警告或者停止开仓。

交易开拓者函数一览表文华对照)

交易开拓者函数一览表（文华对照） 交易开拓者文华 数学函数 绝对值Abs ABS(X)反余弦值Acos ACOS(X)反双曲余弦值Acosh 反正弦值Asin ASIN(X)反双曲正弦值Asinh 反正切值Atan ATAN(X)给定的X及Y坐标值的反正切值Atan2 反双曲正切值Atanh 沿绝对值增大方向按基数舍入Ceiling

从给定数目的对象集合中提取若干对 Combin 象的组合数 余弦值Cos COS(X)双曲余弦值Cosh 余切值Ctan 沿绝对值增大方向取整后最接近的偶 Even 数 e的N次幂Exp EXP(X)数的阶乘Fact 沿绝对值减少的方向去尾舍入Floor 实数舍入后的小数值FracPart 实数舍入后的整数值IntPart 自然对数Ln LN(X)

对数Log LOG(X) 余数Mod MOD(A,B)负绝对值Neq 指定数值舍入后的奇数Odd 返回PI Pi 给定数字的乘幂Power POW(A,B) 随机数Rand 按指定位数舍入Round 靠近零值，舍入数字RoundDown 远离零值，舍入数字RoundUp 数字的符号Sign SGN(X) 正弦值Sin

双曲正弦值Sinh SIN(X) 平方Sqr SQUARE(X)正平方根Sqrt SQRT(X) 正切值Tan TAN(X) 双曲正切值Tanh 取整Trunc INTPART(X)字符串函数 测试是否相同Exact 返回字符串中的字符数Len 大写转小写Lower 数字转化为字符串Text 取出文本两边的空格Trim

小写转大写Upper 文字转化为数字Value 颜色函数 黑色Black COLORBLACK 蓝色Blue COLORBLUE 青色Cyan COLORCYAN 茶色DarkBrown 深青色DarkCyan 深灰色DarkGray 深绿色DarkGreen 深褐色DarkMagenta 深红色DarkRed

交易开拓者止损止盈

TB源码： Params Numeric Length1(10); // 短均线周期 Numeric Length2(20); // 长均线周期 Numeric InitialStop(20); // 初始止损比例*1000 Numeric BreakEvenStop(30); // 保本止损比例*1000 Numeric TrailingStop(50); // 追踪止损比例*1000 Numeric Lots(1); // 头寸大小 Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); // 做多条件 BoolSeries condSell(false); // 做空条件 Numeric MinPoint; Numeric MyPrice; NumericSeries LowerAfterEntry; // 空头盈利峰值价 BoolSeries bShortStoped(false); // 当前均线空头趋势下是否有过一次进场Numeric StopLine(0); Begin // 把上一根bar的出场状况传递过来 if (BarStatus > 0) { bShortStoped = bShortStoped[1]; } Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"true","false")); // 传递或比较盈利峰值价 If(BarsSinceEntry >= 1) { LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]); } Else { LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1]; } Commentary("LowerAfterEntry="+Text(LowerAfterEntry)); // 过滤集合竞价 If((BarType==1 or BarType==2) && date!=date[1] && high==low) return; If(BarType==0 && CurrentTime<=0.09 && high==low) return; MinPoint = MinMove * PriceScale; MA1 = AverageFC(Close,Length1); MA2 = AverageFC(Close,Length2); PlotNumeric("MA1",MA1); PlotNumeric("MA2",MA2);

综合交易平台的UDP使用方法

Userapi使用方法 一、根据CThostFtdcUserSpi派生出客户端系统所需的回调接口类 1．必须重载的函数有：virtual void OnFrontConnected(); 当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该函数被调用，客户端可在此函数内实现登陆； 2．其它函数可以根据自己的业务需求重载 二、调用CThostFtdcUserApi::CreateFtdcUserApi创建userapi实例 1．函数原形： static CThostFtdcUserApi *CreateFtdcUserApi(const char *pszFlowPath = "", const bool bIsUsingUdp=false) 参数pszFlowPath：流文件的存放路径（用户自己创建），缺省为当前目录 参数bIsUsingUdp：为行情模式（交易实例该参数缺省或置为false），使用行情时，该参数缺省或置为false时为TCP行情，否则为UDP行情； 三、调用CThostFtdcUserApi的函数SubscribePrivateTopic注册共有流（行情）或私 有流（交易类、查询类） 函数原形：virtual void SubscribePrivateTopic(THOST_TE_RESUME_TYPE nResumeType) 参数nResumeType：私有流重传方式，取值为THOST_ TERT_RESTART－从本交易日开始重传、THOST_TERT_RESUME－从上次收到的续传、THOST_TERT_QUICK－只传送登录后私有流的内容； 四、调用CThostFtdcUserApi::RegisterFront注册交易或行情服务器 函数原形：virtual void RegisterFront(char *pszFrontAddress) 参数pszFrontAddress：交易或行情服务器的地址、端口号 特殊说明：pszFrontAddress格式：tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy，对于行情，无论是tcp还是udp，都应该使用此格式，因为udp传输存在不可靠性，所以在登陆、订阅行情、接收第一次行情时时仍然使用tcp；并且不必为udp配置节点，udp仍然使用该地址和端口号； 五、创建CThostFtdcUserSpi派生类的实例 六、调用CThostFtdcUserApi::RegisterSpi回调接口类的实例 函数原形：virtual void RegisterSpi(CThostFtdcUserSpi *pSpi) 参数pSpi：回调接口类的实例 七、调用CThostFtdcUserApi::Init初始化运行环境，启动工作线程 函数原形：virtual void Init() 八、结束

上期CTP技术

CTP介绍 综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案，随着接入期货公司的增多，其在期货界也获得了越来越普遍的认同。国内期货界程序化交易热情的不断高涨，也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价，其交易量也不断攀升。 下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图： 1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前，需要首先成为综合交易平台主席（或二席）客户。

2. 综合交易平台提供开放的API（基于C++）及相关文档，并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。 3. 为方便程序化交易终端的开发测试，综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。在客户的程序化交易终端出现故障时，也可以使用该终端进行紧急处理。 4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台，为进一步提高接入速度，客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。 CTP的优势 1. 开放的API接口 综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨，开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。只有开放接口，综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。 首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。 其次，程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助，这样程序化交易者既实现了了交易的程序化，又能将自己的核心交易策略控制在自己手中。 另外，使用开放性的接口的程序化交易交易策略，在执行时采取的是编译后直接运行的模式，而不同于目前市面上提供的交易策略公式实现平台的解释执行模式，在瞬息万变的期货实时交易中，解释执行造成的时间延误往往会将一个成功的交易策略变成烧钱的机器。 2. 高性能的交易后台 综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎，整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算的能力，以及无单点故障并实现负载均衡的交易系统体系架构树立了综合交易平台高性能的业界形象。综合交易平台高性能的处理能力，对撤单率极高的程序化交易策略提供了最强大的支持，期货公司再也不需要在交易系统中关闭对程序化交易客户几十上百万笔报单回报的收取，而使风险控制流于形式。使用综合交易平台，期货公司在拥有高速交易能力的同时，也不用担心多上几个客户系统就会岌岌可危。综合交易平台目前的系统配置就拥有2万个客户同时在线的处理能力，还可以通过扩展前置机群进一步提升系统对更多客户在线的处理能力。 3. 高速的交易所通信线路 综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统，通过三所联网

交易开拓者(TB)编程初级篇

交易开拓者（TB）期货程序化交易编程 本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。 TB里面代码执行 1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线; 2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行; 我们就写个输出每日的收盘价的例子; 打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标, 然后在出来的公式编辑器里面输入 Begin End 注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间 我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是: Begin FileAppend("c:\\",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"); FileAppend("C:\\",Text(Close)); End 我们再说说这两行代码是什么意思 File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧 FileAppend就是添加一个文件,文件名是什么呢就是你后面写的,这个文件的路径在哪里呢就是c:\\里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西, 这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于" 当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容 好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串 CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线 我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了 我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表 在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线, 当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的 我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯FileAppend("c:\\",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是 好了,我们到c盘找到文件,双击打开,我们就会看到下面的内容: 2007年9月24日的收盘价等于 67280 2007年9月25日的收盘价等于 67800 2007年9月26日的收盘价等于 67160 2007年9月27日的收盘价等于 67300 2007年9月28日的收盘价等于 68020

上期CTP及上期所张江机房VIP交易通道简介-1ms极速交易通道

上期CTP交易软件及上期所张江机房VIP交易通道服务简介 打造1毫秒极速交易通道 1、CTP交易软件： 目前中大期货为投资者提供了CTP快期、CTP交易开拓者、CTP金字塔、CTP 闪电手、CTP闪电王、CTP文华赢智等期货交易终端。 2、CTP平台交易的上期技术机房服务器托管服务（数量有限）： 提供上期所张江机房VIP交易通道服务，确保最大的交易机会。采用期货行业最先进的万兆全光纤网络解决方案，提供1ms极速交易接入！可以自主管理服务器，确保数据安全。 上期所张江机房服务器通过全万兆全光纤接入CTP平台并直接发送交易指令至交易所服务器，无需经过其他中转服务器，其报单和行情速度处于目前业内领先水平。 3、CTP平台简介 CTP综合交易平台是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。 CTP的优势 开放的API接口 开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的平台，客户可以自行开发或是寻求第三方技术帮助。此外，CTP使用开放性接口的程序化交易策略，采取编译后直接运行的模式，没有目前市面上多数软件普遍存在的时间延误。 高性能的交易后台 综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎，整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算的能力，对撤单率极高的程序化交易策略提供了最强大的支持。 高速的交易所通信线路 综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统，通过三所联网主干接入大商所和郑商所。 风险提示：任何硬件、软件均存在发生差错的概率，若您的电脑无法登录CTP平台交易软件进行交易，请及时致电中大期货人工下单电话。

开拓者函数集

数学函数 Abs: 返回参数的绝对值。 Acos: 返回参数的反余弦值。 Acosh: 返回参数的反双曲余弦值。 Asin: 返回参数的反正弦值。 Asinh: 返回参数的反双曲正弦值。 Atan: 返回参数的反正切值。 Atan2: 返回给定的X及Y坐标值的反正切值。 Atanh: 返回参数的反双曲正切值。 Ceiling: 将参数 Number 沿绝对值增大的方向，舍入为最接近的整数或基数Significance的最小倍数。 Combin: 计算从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数。 Cos: 返回给定角度的余弦值。 Cosh: 返回参数的双曲余弦值。 Ctan: 返回给定角度的余切值。 Even: 返回沿绝对值增大方向取整后最接近的偶数。 Exp: 返回e的Number次幂。 Fact: 返回数的阶乘。 Floor: 将参数 Number 沿绝对值减小的方向去尾舍入，使其等于最接近的 Significance 的倍数。 FracPart: 返回实数舍入后的小数值。 IntPart: 返回实数舍入后的整数值。 Ln: 返回一个数的自然对数。 Log: 按所指定的底数，返回一个数的对数。

Mod: 返回两数相除的余数。 Neg: 返回参数的负绝对值。 Odd: 返回对指定数值进行舍入后的奇数。 Pi: 返回数字3.1415926535898。 Power: 返回给定数字的乘幂。 Rand: 返回位于两个指定数之间的一个随机数。 Round: 返回某个数字按指定位数舍入后的数字。RoundDown: 靠近零值，向下（绝对值减小的方向）舍入数字。RoundUp: 远离零值，向上（绝对值增大的方向）舍入数字。Sign: 返回数字的符号。 Sin: 返回给定角度的正弦值。 Sinh: 返回某一数字的双曲正弦值。 Sqr: 返回参数的平方。 Sqrt: 返回参数的正平方根。 Tan: 返回给定角度的正切值。 Tanh: 返回某一数字的双曲正切值。 字符串函数 Exact: 该函数测试两个字符串是否完全相同。 Left: 返回文本串的前lCount位。 Len: 返回文本串中的字符数。 Lower: 将一个文字串中的所有大写字母转换为小写字母。Mid: 返回文本串的后lCount位。

CTP系统简介

CTP系统介绍 综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform），是专门为期货公司开发的一期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成。系统能够同时连通国内四家期货交易所，支持国内商品期货和股指期货的交易结算业务，并能自动生成、报送保证金监控文件和反洗钱监控文件。 CTP特点： 1、CTP交易系统“新一代交易所系统”的核心技术为基础，适合程序化交易软件运用和短线炒手使用的交易平台。 2、应用CTP的开发接口自己编写软件，支持C++语言，NET语言。 3、基于上期所和中金所NGES核心支持，稳定、高速、开放式接口。 3、内存数据库，信息总线技术，完全消除闪单点故障，报盘机热备和负载均衡。 4、系统并发处理能力强大，委托性能超过2000笔/秒，软件本身可达8000笔/秒，支持同时在线客户并发数为1万个客户/秒，且可以通过增加前置机进一步扩充。系统主要面向期货公司，也可用于基金公司、投资公司等进行期货交易。 CTP的优势 1. 开放的API接口 首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。 其次，程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助，这样程序化交易者既实现了了交易的程序化，又能将自己的核心交易策略控制在自己手中。 另外，使用开放性的接口的程序化交易交易策略，在执行时采取的是编译后直接运行的模式，而不同于目前市面上提供的交易策略公式实现平台的解释执行模式，在瞬息万变的期货实时交易中，解释执行造成的时间延误往往会将一个成功的交易策略变成烧钱的机器。 2. 高性能的交易后台 综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎，整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算的能力，以及无单点故障并实现负载均衡的交易系统体系架构树立了综合交易平台高性能的业界形象。综合交易平台高性能的处理能力，对撤单率极高的程序化交易策略提供了最强大的支持，期货公司再也不需要在交易系统中关闭对程序化交易客户几十上百万笔报单回报的收取，而使风险控制流于形式。使用综合交易平台，期货公司在拥有高速交易能力的同时，也不用担心多上几个客户系统就会岌岌可危。综合交易平台目前的系统配置就拥有2万个客户同时在线的处理能力，还可以通过扩展前置机群进一步提升系统对更多客户在线的处理能力。 3. 高速的交易所通信线路 综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统，通过三所联网主干接入大商所和郑商所。投资者在综合交易平台的报单直接进入综合交易平台的前置机，经过交易后台高速的资金持仓计算后再经局域网报到中金所和上期所，通过三所联网主干报到大商所和郑商所。行情服务器直连交易所并在同一个进程实现分发到行情前置，接收和分发完全在内存中完成，网络迟延也被压缩到了极点。托管于上期技术的程序化交易终端，因为通过局域网

ctp综合交易平台下单字段分析

CTP综合交易平台下单字段分析 CTP综合交易平台下单字段分析2015-11-16 13:58 1126人阅读评论(0) 收藏举报版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。///输入报单 struct CThostFtdcInputOrderField { ///经纪公司代码 TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///投资者代码 TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///合约代码 TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///报单引用 TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///用户代码 TThostFtdcUserIDType UserID; ///报单价格条件 TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;///市价 #define THOST_FTDC_OPT_AnyPrice '1' ///限价/条件单 #define THOST_FTDC_OPT_LimitPrice '2'

///最优价 #define THOST_FTDC_OPT_BestPrice '3' ///最新价 #define THOST_FTDC_OPT_LastPrice '4' ///最新价浮动上浮1个ticks #define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusOneTicks '5' ///最新价浮动上浮2个ticks #define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusTwoTicks '6' ///最新价浮动上浮3个ticks #define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusThreeTicks '7' ///卖一价 #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1 '8' ///卖一价浮动上浮1个ticks #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusOneTicks '9' ///卖一价浮动上浮2个ticks #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusTwoTicks 'A' ///卖一价浮动上浮3个ticks #define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusThreeTicks 'B' ///买一价 #define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1 'C' ///买一价浮动上浮1个ticks #define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusOneTicks 'D'

从一无所知开始学习交易开拓者(TB)期货程序化交易编程

从一无所知开始学习交易开拓者（TB）期货程序化交易编程 经常会看到很多朋友问:帮我写个公式怎么样啊?帮我把某个公式改成TB的怎么样啊? 我想出现这种情况的原因有两种: 一是真的不会,毕竟做期货的会编程的不多; 二是自己如果多花点时间的话是弄的出来,但是有点懒; 我想无论是哪种原因,都应该好好的学习下TB,因为真正的你的交易思路只有你自己才清楚 而且也只有你自己去把你的交易思路用TB表现出来你才能更清楚的知道你的交易思维中有何缺点 但是编程不是一件很容易的事情,当然,如果您入门了,你会发觉TB编程其实和泡妞一样的简单,就看你敢不敢下手了 所以本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料,如果您是高手,请忽略此文,以免耽误您的时间. 我先不说那些专业术语,什么变量,函数和语法的,我们先不管他,以免看的头晕. 我想先说说在TB中代码的执行顺序,也就是说在TB的K线图(TB把K线叫做Bar)里面你写的公式或者指标是如何得到执行的; 我想这个东西是最重要而且也是最好理解的. 在其他的期货软件比如文华飞狐一类,我们是无法知道你写的公式是如何执行的,甚至我们不知道我们写出来的公式是不是真的 就体现出了我们的思想,因为你写的公式或者指标是被这些软件在幕后进行处理的,是黑箱操作! 而TB不同,我们能够清楚的看到你写的代码在任意一根K线上是如何得到执行的!!!! 好了,先说说在TB里面代码是如何得到执行的. 1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线; 2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行; 明白了吧,是不是很简单,我们先看一个小例子,如果您还不明白,那只能说我完全没有任何能力写这文章,您就板砖吧 我们就写个输出每日的收盘价的例子; 打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,新建其他的也没有关系,然后在出来的对话框的简称里面填入名字,记住,这个名字只能是E文哦 在名字里面填入你喜欢的名字,点确定就OK了啊 然后在出来的公式编辑器里面输入 Begin End 注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间 意思很简单 就是Begin后,你的代码就开始执行了,End了,你的代码就执行完毕拉 呵呵 我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是: Begin FileAppend("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"); FileAppend("C:\\a.log",Text(Close));

CTP平台术语解释

综合交易平台术语解释 交易员终端 交易实时行情窗口术语 合约代码：综合交易平台的合约代码 合约在交易所的代码：期货合约在交易所的代码 交易阶段编号：交易所交易节编号 今虚实度：期权中的今虚实度值，即Delta期权价格相对于标的物价格的变化率 昨虚实度：期权中的昨虚实度值 最后修改时间：行情最近一次更新的时间 最后修改毫秒：最后修改时间的毫秒值 交易所代码：SHFE/DCE/CZCE（上期所/大连交易所/郑州交易所） 今收盘：今日收盘价，收盘价是指某一期货合约当日交易日的最后一笔成交价格 进入本状态原因：手动切换，自动切换，熔断 申买价：某一期货合约当日交易所系统中出现的未成交报单的最高申买价 按价格由高到低五级排序，申买价一，申买价二申买价三，申买价四，申买价五申卖价：某一期货合约当日交易系统中出现的未成交报单的最低申卖价 按价格由低到高五级排序，申卖价一，申卖价二，申卖价三，申卖价四，申卖价五申买量：指某一期货合约当日交易所系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。 按和申买价五级排序对应分为五级，申买量一，申买量二，申买量三，申买量四，申买量五 申卖量：指某一期货合约当日交易所系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。 按和申卖价五级排序对应分为五级，申卖量一，申卖量二，申卖量三，申卖量四，申卖量五 昨持仓量：历史持仓数量 最新价：当前交易日合约最新成交价格 涨跌：最新价–昨结算价 持仓量：某一期货合约所有未平仓合约的双边数量 仓差：某一期货合约当日持仓量与上日持仓量相比增加（正值），减少（负值）或不变（0）合约交易状态：分为集合竞价报单，集合竞价价格平衡，集合竞价撮合，开盘前，连续交易，非交易，收盘；现在该字段为空，各交易所的状态放在左下状态条显示。进入本状态时间：进入合约交易状态的时间

交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例

交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例（TB）(转） 2012年07月27日22:35 原文地址：交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例（TB）(转）作者：竹本无青 各种买卖指令 Buy 说明产生一个多头建仓操作。 语法Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False) 参数Share 买入数量，为整型值，默认为使用系统设置参数； Price 买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)； Delay 买入动作是否延迟，默认为当前Bar发送委托，当Delay=True，在下一个Bar执行。备注产生一个多头建仓操作，无返回值，该函数仅支持交易指令。 该函数仅用于多头建仓，其处理规则如下： 如果当前持仓状态为持平，即MarketPosition = 0 时，该函数按照参数进行多头建仓。 如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数首先平掉所有空仓，达到持平的状态，然后再按照参数进行多头建仓。 如果当前持仓状态为多仓，即MarketPosition = 1 时，该函数将继续建仓，但具体是否能够成功建仓要取决于系统中关于连续建仓的设置，以及资金，最大持仓量等限制。 示例在MarketPosition=0的情况下： Buy(50,10.2,1) 表示用10.2的价格买入50张合约，延迟到下一个Bar发送委托。 Buy(10,Close) 表示用当前Bar收盘价买入10张合约，马上发送委托。 Buy(5,0) 表示用现价买入5张合约，马上发送委托。 BuyToCover 说明产生一个空头平仓操作。 语法BuyToCover(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False) 参数Share 买入数量，为整型值，默认为平掉当前所有持仓； Price 买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)；

实习生笔试题2_金融工程和量化交易岗v7

鋆石 敦敏资产管理有限公司-上海量化对冲基金团队 实习生笔试题 金融工程和量化交易岗 【工作内容提示】您将加入一个华尔街海归团队，从事高频量化和程序化交易方面的工作，您将从事量化投资、高频交易、海量数据发掘等全世界最激动人心的前沿技术工作！如果您工作业绩出众，将往投资岗位培养。我们的宗旨是：技术为先，数据为王！ 【提示】请注意尽量回答每道题。要求有深度、有干货、全面、细致、逻辑正确、语句通顺、表达清晰、格式美观。这既是对现有能力和经验的测试，更是对学习能力、网络搜索能力和鉴别能力的测试。如果您暂时不具备这方面的能力和经验，也不要紧，您可以通过搜索和快速学习网络上的干货来弥补。可以摘抄网络及其他方的资料。但要注明哪些是您的现有能力和经验（即原创性内容），哪些是摘抄，并一定要详细注明出处供查核（不注明可供查验的出处，将被扣分）。在进行网络搜索的时候，请尽量先使用谷歌，然后是百度。请注意搜索能力也是一种智力。回答越有深度越有广度得分越高、并兼顾其他要求。提交答案的时候，可以将辅助和参考文档（比如各种参考书籍、文献、网页、源程序等）的源文件做成PDF（要求是PDF格式，请把其他如caj等格式转化为PDF格式），打包上传。 请注意因为量化岗应聘人数非常多，竞争非常激烈。您的答题的深度、广度和细致程度将决定您的排名。工作态度和实力同样重要！我们原则上不招收本科生。不过，可以对特别优秀满足以下条件的本科生破格录取：奥赛奖牌得主，有相关工作经验的，在量化方面有突出成绩的，有实盘经验的，有数理统计方面有突出成绩的，在计算机编程开发方面有突出成绩，研究能力等同博士研究生级别的等等。如果您是本科生，请您在答题的时候更加勤勉，并从深度、广度和快速学习能力等方面展现自己的亮点。也可在简历上加注自己的亮点。 【最终提交内容– 全部打包上传。不全的将无法进入下一轮】 1.简历 2.笔试答案（PPT或者WORD。请注意，答题的时候，先复述一下您所回答的题目，以 便阅卷） 3.辅助和参考文档要求是干货，不能是简单的网页新闻。注意不要忘了！一定要上传各种 参考书籍、文献和网页！要求是PDF格式，请把其他如caj等格式转化为PDF格式。 4.各项展示自己智力和能力的证明（可选）：比如本科成绩单，展示自己达到博士研究水 平，金融工程和量化交易方面的项目等。要求是常用的文件格式，便于打开（请把其他

TB公式编程官方基础教程1

TradeBlazer公式的结构与编程 目录 页码一、TB的程序化交易的功能与特点 4 1-1、TB程序化交易的功能 4 1-2、TB公式说明 4 1-3、TB编程步骤 5 二、数据的说明与使用 6 2-1、Bar数据 6 2-2、计算方法 6 2-3、叠加数据 8 2-4、行情数据 9 2-5、属性数据 9 三、TB公式编程基础知识 9 3-1、TB的公式的结构 9 3-2、公式名称规则 11 3-3、语句写法 11 四、参数的说明与应用 21 4-1、参数说明 22 4-2、参数的使用与说明 22 4-3、参数的默认值 23 4-4、参数使用例子 24 4-5、变量参数 24 五、变量的类型与使用 25

5-1、变量参数 25 5-2、变量声明 26 5-3、变量的默认值 27 5-4、变量赋值 27 5-5、序列变量 28 5-6、变量、数据与函数的回溯 28 六、系统函数的使用 31 6-1、标点符号 31 6-2、控制语句 32 6-3、循环语句 37 七、用户函数的使用与说明 40 7-1、TB用户函数 40 ７-２、序列函数 42 7-3、使用内建用户函数 42 7-4、用户函数的调用 44 7-5、用默认参数调用用户函数 44 八、技术指标编写 45 8-1、技术指标与应用 45 8-2、常用的技术指标应用举例 48 8-3、自编指标的输出 56 8-4、指标编写常见问题 58 九、用户函数编写 58 9-1、TB用户函数的编写 58 9-2、交易指令（Buy/Sell） 61 9-3、叠加多个商品合约进行交易 62 9-4、交易常用系统函数介绍 62 十、交易策略的程序实现与实例 65

开拓者变量

公式系统 - TradeBlazer公式基础 - 变量 变量 变量是一个存储值的地址，当变量被声明之后，就可以在脚本中使用变量，可以对其赋值，也可以在其他地方引用变量的值进行计算，要对变量进行操作，直接使用变量名称即可。 变量的主要用处在于它可以存放计算或比较的结果，以方便在之后的脚本中直接引用运算的值，而无需重现计算过程。 例如，我们定义一个变量Y，我们把一个收盘价(Close)乘上8％的所得的值存储在Y中，即Y = Close *8%。那么一旦计算出Close * 8%的值，便赋给变量Y。而无需在公式中输入计算过程，只需调用变量名称即可引用变量的值。 变量有助于程序的优化，这是TradeBlazer公式必须重复调用一些数据，这些数据可能是某些函数（如：Bar数据），或通过表达式执行计算和比较的值。因此，在表达式频繁使用的地方使用变量可提高程序的运行速度和节约内存空间。 使用变量也可以避免输入错误，使程序的可读性提高，示例如下： If(Close > High[1] + Average(Close,10)*0.5) { Buy(100, High[1] + Average(Close,10)*0.5); } 如果使用变量，则整个代码变得简洁： Value1 = High[1] + Average(Close,10)*0.5; If (Close > Value1) { Buy(100,Value1); } 如果一些表达式的组合经常在不同的公式中被调用，这个时候变量就不能实现功能，变量只能在单个公式的内部使用，这个时候我们需要建立用户函数来完成这些功能，详细说明参见用户函数。 变量类型

期货程序化交易——交易开拓者(TradeBlazer)公式详细介

交易开拓者（TradeBlazer）公式详细介绍 概述 本章节内容是TradeBlazer公式的全面参考手册，详细介绍了TradeBlazer公式的结构、语法、特点、使用方法及功能等。 通过阅读该参考手册，您能够了解TradeBlazer公式的基本语法、操作符、表达式及控制语句等，通过手册提供的各种示例程序，掌握各种TradeBlazer公式的编写要领，最终达到能够熟练将自己的思想转化为TradeBlazer公式，并在交易开拓者中应用。 什么是TradeBlazer公式？ TradeBlazer公式是一种专为分析金融数据-时间序列而设计的高级语言，它提供直接、强大的框架将交易思想转化为用户函数、用户字段、技术分析，交易指令等计算机能够识别的代码。 TradeBlazer公式是一门语法简单但是功能强大的语言，它能帮助您创建自己的交易和技术分析工具。通过组合普通的交易指令和简单的语句，TradeBlazer公式使您能够很容易并且直接的用简单语句表达自己的交易规则和行为。 交易开拓者能够读取您开发的TradeBlazer公式，在历史价格数据基础上进行评估，并能自动执行特定的交易动作，将您的交易思想转化为实际的交易操作。 TradeBlazer公式能做什么？ 通过TradeBlazer公式，您能够创建自己的交易指令、技术指标、K线型态、特征走势、用户函数以及用户字段。您也可以拷贝，修改并使用系统内置几百个函数、字段、技术分析和交易指令。 TradeBlazer公式包含的公式类型如下： ?用户函数：用户函数是能够通过函数名称进行引用的指令集，它执行一系列操作并返回一个值。 您可以在其他任何公式中使用用户函数进行计算； ?用户字段：用户字段是TradeBlazer公式为交易开拓者报价类窗体提供的一项数据输出公式，通过用户字段执行一系列语言指令，给报价窗体返回一个特定的显示值； ?技术指标：技术指标是基于基础数据，通过一系列的数学运算，在每个Bar返回相应的结果值 的一类公式，这些值在图表模块中输出为线条、柱状图、点等表现形式； ?K线型态：K线型态是类似于技术指标的一类公式，它主要着重于反映一段K线的特定型态，并 通过不同的技术指标的方式输出到图表； ?特征走势：特征走势是类似于技术指标的一类公式，它主要着重于反映整个价格曲线的趋势、变化特征，并通过特定的表达方式输出到图表； ?交易指令：交易指令是包含买、卖、平仓，头寸，仓位控制的并执行交易指令的一类公式，它 主要帮助您将您的交易思想转化为计算机的操作。 通过调用TradeBlazer公式，您可以在交易开拓者中进行技术分析、交易策略优化测试、公式报警、自动交易等操作。 各类数据

多账户-多策略期货交易程序(ctp开发经验分享)

CTP多账户多策略-交易程序 C++c t p接口程序化交易经验分享 CTP简介 综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。 ctp接口下载地址 本文目的 该程序是我大二暑假参加一个金融软件比赛写的，是比赛作品的其中一部分，专门用来进行交易的。作品的目标是多账户、多策略。其中交易策略用别的语言编写，它们产生并发送交易指令（交易账户、交易合约等信息）给交易主机(即这个项目)进行买卖。因此交易主机的主要职责是接收、解析并执行交易指令，跟踪汇报指令的交易情况。具体情况可以看我我上传的介绍视频，那是后来提交作品时录的。 后来有几个人问起我这个程序，其中有位老师想在实盘中测试下自己的交易策略怎样，就找了两位师弟给他做那个东西，然后让我去给他们讲要注意些什么东西，这让我想起自己一开始接触ctp的接口时，花了不少时间去测试接口看是怎么一回事。鉴于网上ctp的开发介绍不多，我就借这个项目分享下经验，让大家能少走些弯路就尽量少走一些。 有以下地方需要注意： 环境：VS2013 + Qt5.3(32位) + mysql(32位)(在我写这个项目时ctp在windows平台上 只有32位的库) 刚接触的话先粗略浏览下“开发资料”中的内容，里面的PPT是需要细看的。我下面 讲的是些开发的经验，并不是起步教程，理解资料中的PPT是起步的关键 在初步理解概念后试着自己写一个登录发请求的例子，试着调用不同的API函数，这 些可以参考noQtCTP.rar里的内容（结合文档中的示例）。这是我开始接触ctp接口 时为了理解写的一些代码（就是登录、调用简单的API），不需要Qt库也可以编译 当需要测试交易API时，可以参考tdspiTestWithQt.rar里的内容，这是我学交易API 操作和研究回调函数时用得最多的工具了！需要Qt进行编译，可以不断修改里面的

TB课堂 基于指数移动平均线组进行判断 策略公式

TB课堂基于指数移动平均线组进行判断策略公式 只做专业交易软件 | 交易开拓者旗舰版| TB-Plus | TB-Smart | 基于指数移动平均线组进行判断（多） //------------------------------------------------------------------------// 简称: CL_Three_EMA_Crossover_System_L// 名称: 基于 指数移动平均线组进行判断多// 类别: 公式应用// 类型: 内建应用// 输 出://------------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------// 策略说明://1.计算三条指数移动平均线(Avg1, Avg2 , Avg3)；//2.通过指数移动平均线的组合来判断趋势// // 入场条件://1.当Avg1向上穿过Avg2并且Avg2大于Avg3时，在下一根k线开盘处买入//2.当Avg1向下穿过Avg2并且Avg2小于Avg3时，在下一根k线开盘处卖出// 出场条件: //1.Avg1下穿Avg2多头出场//2.跟踪止损//// 注: 当前策略仅为做多系统, 如需做空, 请参见 CL_Three_EMA_Crossover_System_S//------------------------ ----------------------------------------------// ParamsNumeric AvgLen1(6);Numeric AvgLen2(12);Numeric AvgLen3(28);Numeric

交易开拓者(TB)公司及产品介绍

交易开拓者（TB）公司及产品介绍 一、公司基本情况 公司名称：深圳开拓者科技有限公司 成立日期：2007年2月（产品早于公司） 注册资本：2000万人民币 注册地址：深圳市南山区海德三道海岸城西座1312 深圳开拓者科技有限公司是专为中国金融市场提供软件产品的计算机应用 软件开发公司，我们专注于为金融机构以及各类投资者开发系统软件，提供专业的交易工具。 二、公司简介 我们始终致力于完善在线交易软件，以成为世界一流的交易平台作为目标，让交易软件的使用更为简单便捷。为了完成这一目标，公司一直在业内保持领先的水平，利用最新的信息技术和创新理念，相信在我们不懈的努力下，在线交易软件将会发展得更好。 我们除了为客户提供最新的技术资讯和高品质的软件外，还将提供专业优质的服务。长期参与全球最为活跃的期货期权交易市场的经验证明了我们的专业性。我们不断对软件产品进行改进，不定期地升级更新，使其能够适应各种实际的交易需求，及以客为尊的态度更表明了我们将拓瑞邦泽发展成为中国最好的期货交易软件公司的决心和远景。 公司以金融工程与IT应用的结合，全面服务于期货投资者。我们有精通金融工程和IT应用的开发团队，还拥有国内外广泛的外汇、期货期权投资家关系网，以及多种形式的投资者交流互动平台。自2008年，由众多的外汇、期货领域的专家以及资深交易者组成我们自己的金融投资团队。实践经验让我们更能以使用者的角度去理解软件，去不断完善软件产品。 发展及引进新的商业模式，不断提升自我的管理水平，是我们核心的竟争能力。

在由期货日报与证券时报合办的“第四届中国最佳期货经营机构评选暨最佳期货分析师评选”活动中，交易开拓者荣获“中国最佳期货软件服务商”奖项。 三、公司特点 技术领先 精通金融工程和IT应用的结合，善于利用最新的信息技术和创新理念，事实上的国内该领域技术领跑者 开发经验 近10年程序化自动交易平台开发经验积累 投资团队 拥有外汇、期货领域的专家以及资深交易者组成的金融投资团队，目前在期货市场管理规模达近4亿元人民币 投资经验 软件开发人员均有丰富程序化交易实战经验，核心人员具有6年无人值守的程序化交易实战经验，使得技术与需求无缝对接 四、产品介绍 交易开拓者是一款针对中国期货市场投资用户而开发的投资工具，集中了实时行情，技术分析，快捷交易，套利，多账户管理及程序化自动交易等功能。 交易开拓者突破传统交易平台的限制，一切以交易为核心，所有功能都围绕交易而设计。并提供强大的、先进的、独有的策略交易功能，善用该功能将有效地提升您的交易思想。 交易开拓者采取先进的TradeBlazer language为基础，通过这种语言，使用者可以建立自己的技术指标、曲线分析和K线形态等，更重要的是您可能通过该语言建立各种交易指令，通过组合交易指令的使用，从而得到完整的交易策略，并可达到在线实时交易，建立头寸，控制风险，资金管理，资产给合等系统交易的操作。 ★提供行情报价、分时图与K线图显示的实时行情以及大量的历史K线数据。