计量经济学答案解析南开大学张晓峒
计量经济学答案
第二单元课后第六题答案
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/05/13 Time: 00:07
Sample: 1985 1998
Included observations: 14
Std. Error t-Statistic Prob.
Variable Coefficien
t
C 12596.27 1244.567 10.12101 0.0000
GDP 26.95415 4.120300 6.541792 0.0000 R-squared 0.781002 Mean dependent var 20168.57 Adjusted R-squared 0.762752 S.D. dependent var 3512.487 S.E. of regression 1710.865 Akaike info
17.85895
criterion
Sum squared resid 35124719 Schwarz criterion 17.95024 Log likelihood -123.0126 F-statistic 42.79505 Durbin-Watson stat 0.859998 Prob(F-statistic) 0.000028 obs Y GDP
1985 18249 161.69
1986 18525 171.07
1987 18400 184.07
1988 16693 194.75
1989 15543 197.86
1990 15929 208.55
1991 18308 221.06
1992 17522 246.92
1993 21640 276.8
1994 23783 316.38
1995 24040 363.52
1996 24133 415.51
1997 25090 465.78
1998 24505 509.1
第七题
1第三单元课后第三题答案
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/03/13 Time: 17:41
Sample: 1 18
Variable Coeffici Std. t-Statist Prob.
C 1.127108
4815 30.333755
688
0.0371569
051026
0.97084
9896287
X1 104.1584 6.411544416.245446 6.26433
00971 2556 3477 325989e
-11
X2 0.400134
631906 0.1163920
03008
3.4378189
3572
0.00366
2252499
27
R-squared 0.979630
987789 Mean dependent
var
755.65
Adjusted R-squared 0.976915
119495
S.D. dependent
var
258.174
979992
S.E. of regression 39.22635
618 Akaike info
criterion
10.3275
865878
Sum squared resid 23080.60
52874 Schwarz criterion 10.4759
818807
Log likelihood -89.9482
792898 F-statistic 360.706
367713
Durbin-Watson stat 2.551483
01832 Prob(F-statistic)
2.07622
66629e-
13
obs Y X1 X2
1 450.5 4 171.2
2 507.7 4 174.2
3 613.9 5 204.3
4 563.4 4 218.7
5 510.5 4 219.4
6 781.5
7 240.4
7 541.8 4 273.5
8 611.1 5 294.8
9 1222.1 10 330.2
10 793.2 7 333.1
11 660.8 5 366
12 792.7 6 350.9
13 580.8 4 357.9
14 612.7 5 359
15 890.8 7 371.9
16 1121 9 435.3
17 1094.2 8 523.9
18 1253 10 604.1
第六题
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/04/13 Time: 23:44
Sample: 1955 1984
Included observations: 30
Variable Coefficien
Std. Error t-Statistic Prob.
t
C 0.430378 4.048910 0.106295 0.9162
X1 0.919472 0.235789 3.899556 0.0006
X2 2.933351 1.655564 1.771813 0.0881
X3 0.150667 0.083320 1.808288 0.0821 R-squared 0.600311 Mean dependent var 22.13167 Adjusted R-squared 0.554193 S.D. dependent var 14.47259
7.498088 S.E. of regression 9.663176 Akaike info
criterion
Sum squared resid 2427.801 Schwarz criterion 7.684914 Log likelihood -108.4713 F-statistic 13.01685 Durbin-Watson stat 1.153145 Prob(F-statistic) 0.000022
obs Y X1 X2 X3
1955 7.96 5.33 0.93 4.08
1956 15.34 6.82 2.9 8.3
1957 13.55 8.17 3.84 10.76 1958 10.94 9.48 3.39 8.03 1959 6.39 8.03 1.07 4.47 1960 1.49 3.58 0.46 1.39 1961 0.6 1.17 0.5 0.9 1962 0.66 0.92 0.5 0.43 1963 6.04 1.63 0.39 4.61 1964 15.41 7.73 1.43 9.11 1965 15.3 9.46 0.92 11.89 1966 19.32 13.97 0.66 16.51 1967 35.76 17.32 1.13 20.79 1968 35.03 17.36 0.22 30.01 1969 35.58 19.69 0.44 38.15 1970 31.03 21.13 0.67 34.29 1971 14.33 32.34 0.89 24.46 1972 13.88 19.57 0.13 13.61 1973 14.66 16.39 1.34 13.51 1974 19.37 17.96 1.73 11.59 1975 35.47 18.39 1.6 13.79 1976 35.49 18.83 3.19 15.03 1977 32.77 21.15 1.78 13.63 1978 32.2 19.8 1.43 13.33 1979 38.5 34.86 3.32 22.41 1980 53.72 22.96 2.8 43.89 1981 51.3 17.45 3.7 73.73 1982 34.04 16.05 3.16 88.33 1983 16.03 17.38 1.65 77.5 1984 21.79 16.79 1.37 71.34
最新计量经济学答案-南开大学---张晓峒
计量经济学答案 第二单元课后第六题答案 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 1998 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12596.27 1244.567 10.12101 0.0000 GDP 26.95415 4.120300 6.541792 0.0000 R-squared 0.781002 Mean dependent var 20168.57 Adjusted R-squared 0.762752 S.D. dependent var 3512.487 S.E. of regression 1710.865 Akaike info criterion 17.85895 Sum squared resid 35124719 Schwarz criterion 17.95024 Log likelihood -123.0126 F-statistic 42.79505 Durbin-Watson stat 0.859998 Prob(F-statistic) 0.000028 obs Y GDP 1985 18249 161.69 1986 18525 171.07 1987 18400 184.07 1988 16693 194.75 1989 15543 197.86 1990 15929 208.55 1991 18308 221.06 1992 17522 246.92 1993 21640 276.8 1994 23783 316.38 1995 24040 363.52 1996 24133 415.51 1997 25090 465.78 1998 24505 509.1
计量经济学标准答案-南开大学---张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案 Depｅｎdeｎt Variabｌe: Y Meｔhod: Leaｓt Sｑuaｒｅs Date: 04/05／13 Timｅ: 00:07 Sample: 1９85 １998 Ｉncluded ｏｂｓｅrvatｉoｎs:14 VarｉaｂlｅCoｅfficien ｔSｔd.Ｅｔ-Statｉsti ｃ Pｒob. C 1259６.２7 1２44.567 １0.121０１0．０000 R-squareｄ0.78１00２Mean dｅpendenｔ ｖar 20168.57 Aｄjuｓｔed R-sqｕared ０.762７５ 2 S．D. depenｄent var ３５12．4 ８7 S．E. of reｇrｅsｓｉｏn 1710.8６5 Ａｋaｉｋe inｆo c ｒiｔerｉoｎ 17.85895 Sｕm squared resid Scｈwarz cｒiteｒion 1７.９５ ０2４Lｏg ｌｉkelihood -１23.0126 Ｆ-sｔａｔｉstｉc 42．７ 9505 Ｄurbin-Watson staｔ0.8５99９ ８ Proｂ(F-sｔatisti ｃ) ０.00002 8 obs Y GDP 1９85 18２49 １61.69 198６185２5 171．0７１987 1８4００184.０7 1988 1６６９３194．75 1９89 15５43 １97.86 1990 15929 208．55 1９91 １8308 ２21.０6 1992 １7522 246.９2 1９93 21640 27６.8 1994 ２3７83 316.3８1９9５2４0４0 ３63.52 1９96 ２4133 ４1５.51 19９7 2509０４6５.78 １９98 245０5 ５09.1
计量经济学张晓峒第五版答案第三章第二题
计量经济学张晓峒第五版答案第三章第二题 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。 [单选题] * A．统计学 B．数学 C．经济学(正确答案) D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。 [单选题] * A．1930年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版(正确答案) C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（）。 [单选题] * A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量(正确答案) 4．横截面数据是指（）。 [单选题] * A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案) B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。 [单选题] * A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据(正确答案) D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 [单选题] * A．内生变量 B．外生变量(正确答案) C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 [单选题] * A．微观计量经济模型(正确答案) B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 [单选题] * A．控制变量
计量经济学 张晓峒 第二章习题
1．最小二乘法对随机误差项u作了哪些假定？说明这些假定条件的意义。 答：假定条件： (1)均值假设：E(u i)=0,i=1,2,…； (2)同方差假设：Var(u i)=E[u i-E(u i)]2=E(u i2)=σu2 ,i=1,2,…； (3)序列不相关假设：Cov(u i,u j)=E[u i-E(u i)][u j-E(u j)]=E(u i u j)=0,i≠j,i,j=1,2,…； (4)Cov(u i,X i)=E[u i-E(u i)][X i-E(X i)]=E(u i X i)=0； (5)u i服从正态分布, u i～N(0,σu2)。 意义：有了这些假定条件，就可以用普通最小二乘法估计回归模型的参数。 2．阐述对样本回归模型拟合优度的检验及回归系数估计值显著性检验的步骤。 答：样本回归模型拟合优度的检验：可通过总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数来检验。 回归系数估计值显著性检验的步骤： (1)提出原假设H0 ：β1=0； (2)备择假设H1 ：β1≠0； (3)计算t=β1/Sβ1； (4)给出显著性水平α，查自由度v=n-2的t分布表，得临界值tα/2(n-2)； (5)作出判断。如果|t|
计量经济学答案南开大学张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 2019 Included observations: 14 Variable Coeffi cient Std. Error t-Stati stic Prob. C12596. 271244.56 7 10.1210 1 0.0000 GDP26.954 154.12030 6.54179 2 0.0000 R-squared0.7810 02 Mean dependent var 20198. 57 Adjusted R-squared 0.7627 52 S.D. dependent var 3512.4 87 S.E. of regression 1710.8 65 Akaike info criterion 17.858 95 Sum squared resid Schwarz criterion 17.950 24
Log likelihood -123.0 126 F-statistic42.795 05 Durbin-Watson stat 0.8599 98Prob(F-statisti c) 0.0000 28 obs Y GDP 198518249161.69 198618525171.07 198718400184.07 198816693194.75 198915543197.86 199015929208.55 199118308221.06 199217522246.92 199321640276.8 199423783316.38 199524040363.52 199624133415.51 201925090465.78 201924505509.1 第七题 1第三单元课后第三题答案
计量经济学 张晓峒 第三版 南开大学出版社
数量经济学复习试题 一．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2 R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ˆ516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。
RE 为模型(1)中残差的平方 5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国内生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号内的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、已知消费模型：t y ＝10αα+t x 1+2αt x 2+t μ 其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产； 0)(=t E μ； 212)(t t x V σμ=（其中2σ为常数） 。请进行适当变换以消除异方差，并给出消除异方差后模型参数估计量的表达式（10分）。
计量经济学 张晓峒 第三版 南开大学出版社
第四章 一、练习题 （一）简答题 1、多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？ 2、多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？ 3、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 fedu medu sibs edu 210.0131.0094.036.10++-= R 2=0.214 式中，edu 为劳动力受教育年数，sibs 为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu 与fedu 分别为母亲与父亲受到教育的年数。问 （1）若medu 与fedu 保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs 增加多少？ （2）请对medu 的系数给予适当的解释。 （3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？ 4、以企业研发支出（R&D ）占销售额的比重为被解释变量（Y ），以企业销售额（X1）与利润占销售额的比重（X2）为解释变量，一个有32容量的样本企业的估计结果如下： 099 .0)046.0() 22.0() 37.1(05.0)log(32.0472.022 1=++=R X X Y 其中括号中为系数估计值的标准差。 （1）解释log(X1)的系数。如果X1增加10%，估计Y 会变化多少个百分点？这在经济上是一个很大的影响吗？ （2）针对R&D 强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不虽X1而变化的假设。分别在5%和10%的显著性水平上进行这个检验。 （3）利润占销售额的比重X2对R&D 强度Y 是否在统计上有显著的影响？ 5、什么是正规方程组？分别用非矩阵形式和矩阵形式写出模型： i ki k i i i u x x x y +++++=ββββ 22110，n i ,,2,1 =的正规方程组，及其推导过程。 6、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程： 方程A ：3215.10.10.150.125ˆX X X Y +--= 75.02 =R 方程B ：4217.35.50.140.123ˆX X X Y -+-= 73.02 =R 其中：Y ——某天慢跑者的人数
计量经济学张晓峒第三版课后作业
7、已知我国粮食产量Q （万吨、农业机械总动力1x （万千瓦）、化肥施用量2x （万吨）、土地灌溉面积3x （千公顷）。 （1） 试估计一元线性回归模型 011ˆˆ t t t Q X e α α=++ Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/09/12 Time: 21:20 Sample: 1978 1998 Included observations: 21 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 0.608026 0.039102 15.54972 0.0000 C 25107.08 1085.940 23.12012 0.0000 R-squared 0.927146 Mean dependent var 41000.89 Adjusted R-squared 0.923311 S.D. dependent var 6069.284 S.E. of regression 1680.753 Akaike info criterion 17.78226 Sum squared resid 53673653 Schwarz criterion 17.88174 Log likelihood -184.7138 Hannan-Quinn criter. 17.80385 F-statistic 241.7938 Durbin-Watson stat 1.364650 Prob(F-statistic) 0.000000
025107.08α= 10.61α= 0t 23.12= 1t 15.55= 则样本回归方程为 1Q 25107.080.61X t t =+ （23.12） （15.55） r 2=0.93 括号内的数字为回归系数对应的t 统计量的值，以下同。 0121ˆˆt t Q X e ββ=++ Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/09/12 Time: 21:21 Sample: 1978 1998 Included observations: 21 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 5.909473 0.356747 16.56488 0.0000 C 26937.69 916.6972 29.38559 0.0000 R-squared 0.935241 Mean dependent var 41000.89 Adjusted R-squared 0.931833 S.D. dependent var 6069.284 S.E. of regression 1584.623 Akaike info criterion 17.66447 Sum squared resid 47709547 Schwarz criterion 17.76395 Log likelihood -183.4770 Hannan-Quinn criter. 17.68606 F-statistic 274.3953 Durbin-Watson stat 1.247710 Prob(F-statistic) 0.000000
计量经济学基础张晓峒第五版第四章课后答案
计量经济学基础张晓峒第五版第四章课后答案 1、由投资者投资转入的无形资产，应按合同或协议约定的价值，借记“无形资产”科目，按其在注册资本所占的份额，贷记“实收资本”科目，按其差额记入（）科目。[单选题] * A.“资本公积—资本溢价”(正确答案) B.“营业外收入” C.“资本公积—其它资本公积” D.“营业外支出” 2、盈余公积是企业从（）中提取的公积金。[单选题] * A.税后净利润(正确答案) B.营业利润 C.利润总额 D.税前利润 3、．（年嘉兴二模考）企业对固定资产计提折旧以（）假设为基本前提。[单选题] * A会计主体 B持续经营(正确答案) C会计分期 D货币计量
4、会计期末，如果企业所持有的非专利技术的账面价值高于其可回收金额的，应按其差额计入（）。[单选题] * A.其他业务成本 B.资产减值损失(正确答案) C.无形资产 D.营业外支出 5、2018年12月31日，甲公司某项固定资产计提减值准备前的账面价值为1 000万元，公允价值为980万元，预计处置费用为80万元，预计未来现金流量的现值为1 050万元。2018年12月31日，甲公司应对该项固定资产计提的减值准备为（）万元。[单选题] * A.0(正确答案) B.20 C.50 D.100 6、．（年浙江省高职考）下列各项中，属于会计对经济活动进行事中核算的主要形式的是（）[单选题] * A预测 B决策 C计划 D控制(正确答案)
7、小规模纳税企业购入原材料取得的增值税专用发票上注明:货款20 000元。增值税2 600元，在购入材料的过程中另支付包装费500元。则该企业原材料的入账价值为（）元。[单选题] * A.19 500 B.20 500 C.22 600 D.23 100(正确答案) 8、用盈余公积弥补亏损时，应借记“盈余公积”，贷记（）。[单选题] * A.“利润分配——未分配利润” B.“利润分配——提取盈余公积” C.“本年利润” D.“利润分配——盈余公积补亏”(正确答案) 9、按现行企业会计准则规定，短期借款发生的利息一般应借记的会计科目是（）。[单选题] * A.短期借款 B.应付利息 C.财务费用(正确答案) D.银行存款 10、甲公司的注册资本为1 000万元，2019年5月10日接受乙公司专利权进行投资。该专
计量经济学 张晓峒 第二章习题
计量经济学张晓峒第二章习题
1．最小二乘法对随机误差项u作了哪些假定？说明这些假定条件的意义。 答：假定条件： (1)均值假设：E(u i)=0,i=1,2,…； (2)同方差假设：Var(u i)=E[u i-E(u i)]2=E(u i2)=σu2 ,i=1,2,…；(3)序列不相关假设：Cov(u i,u j)=E[u i-E(u i)][u j-E(u j)]=E(u i u j)=0,i≠j,i,j=1,2,…； (4)Cov(u i,X i)=E[u i-E(u i)][X i-E(X i)]=E(u i X i)=0； (5)u i服从正态分布, u i～N(0,σu2)。 意义：有了这些假定条件，就可以用普通最小二乘法估计回归模型的参数。 2．阐述对样本回归模型拟合优度的检验及回归系数估计值显著性检验的步骤。 答：样本回归模型拟合优度的检验：可通过总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数来检验。 回归系数估计值显著性检验的步骤： (1)提出原假设H0 ：β1=0； (2)备择假设H1 ：β1≠0； (3)计算t=β1/Sβ1；
(4)给出显著性水平α，查自由度v=n-2的t分布表，得临界值tα/2(n-2)； (5)作出判断。如果|t|
《计量经济学》考试题(含部分答案)
《计量经济学》考试题（含部分答案） 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（） )1/n /.--k RSS k ESS A （）（ ) /1)1/(.2 2k n R k R B ---（）（ ) 1/R 1)k -n /.2 2--k R C （）（（ ）（）（k n TSS k ESS D --/1/. 3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（） A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 μβββ+++=r Y M 210，又设∧ ∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A ) A. ∧ 1β应为正值，∧2β应为负值 B. ∧1β应为正值，∧ 2β应为正值 C. ∧1β应为负值，∧2β应为负值 D. ∧1β应为负值，∧ 2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） j i Cov A j i ≠≠,0),(.μμ j i Cov B j i ≠=,0),(.μμ
南开大学计量经济学练习题(含答案)
第1章绪论 习题 一、单项选择题 1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．面板数据 3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（） A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 4．下列哪一个模型是计量经济模型( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题 1．计量经济学的定义 2．计量经济学的研究目的 3．计量经济学的研究内容 习题答案 一、单项选择题 1．B 2．B 3．B 4．C 二、问答题 1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及
其应用的科学 2．答：计量经济学的研究目的主要有三个： （1） 结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。 （2） 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测 值。 （3） 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政 策进行比较和选择。 3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。 应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 2 一元线性回归模型 习 题 一、单项选择题 1．最小二乘法是指（ ） A. 使()∑ =-n t t t Y Y 1ˆ达到最小值 B. 使ˆm in i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()2 1 ˆ ∑=-n t t t Y 达到最小值 2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. 01i i i Y X u ββ=++ B. 01ˆˆˆi i i Y X e ββ=++ C ． 01ˆˆˆi i Y X ββ=+ D. ()01i i E Y X ββ=+ 3．线设OLS 法得到的样本回归直线为 01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以下说法不正确的是 ( ) A ．0 =∑i e B ．0 ),(≠i i e X COV C ．Y Y =ˆ D ．),(Y X 在回归直线上 4．对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ） A. γ越接近0， X 与Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高 C. 11γ-≤≤
计量经济学重点(张晓峒版)
计量经济学复习资料 一、名词解释 1.广义计经济学:利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析 方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 2.狭义计经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 3.总体回归函数:指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系(或者说总体被解释变量的条 件期望表示为解释变量的某种函数)。 4.样本回归函数:指从总体中抽出的关于Y, x的若干组值形成的样本所建立的回归函数。6、随机的总体 回归函数:含有随机千扰项的总体回归函数(是相对于条件期望形式而言的)。 5.线性回归模型:既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的I次方 出现。 6.随机干扰项:即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。9、残差项:是一随机变量， 是针对样本回归函数而言的。 7.条件期望:即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。 8.回归系数:回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。 9.回归系教的估计量:指用β0^ β1^等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。 10.最小二乘法:又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。 11.最大似然法:又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。 12.估计的标准差:度量一个变量变化大小的测量值。 13.总离差平方和:用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。 14.回归平方和:用ESS表示:度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。 15.残差平方和:用RSS表示:度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被 解释变量变化的部分。 16.协方差:用Cov(X, Y)表示，度量XY两个变量关联程度的统计量。 17.拟合优度检验:检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1,模型对样木观测值拟合 得越好。 18.t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构适一个t统计量，如果该统计量的值落在置信区 间外,就拒绝原假设。 19.相关分析:研究随机变量间的相关形式 20.回归分析:研究一个变量关于另一个(些)变量的依赖关系的计算方法和理论。
(完整版)计量经济学思考题答案解析
计量经济学思考题答案 第一章绪论 1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代 化建设中发挥重要作用？ 答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。 1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？ 答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。 理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。 应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。 1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？ 答：1、计量经济学与经济学的关系。联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。 2、计量经济学与经济统计学的关系。联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量；计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 1.4在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同？ 答：在计量经济模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变量变动主要原因的变量。 1.5一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？ 答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。例如研究消费函数的计量经济模型：Y=α+βX+u 其中，Y为居民消费支出，X为居民家庭收入，二者是经济变量；α和β为参数；u是随机误差项。
计量经济学(数字教材版)课后习题参考答案
课后习题参考答案 第二章教材习题与解析 1、 判断下列表达式是否正确： y i =β0+β1x i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β ̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯n y i =β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n 答案：对于计量经济学模型有两种类型，一是总体回归模型，另一是样本回归模型。两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式： 总体回归模型的确定形式：X X Y E 10)|(ββ+= 总体回归模型的随机形式：μββ++=X Y 10 样本回归模型的确定形式：X Y 10ˆˆˆββ+= 样本回归模型的随机形式：e X Y ++=1 0ˆˆββ 除此之外，其他的表达形式均是错误的 2、给定一元线性回归模型：y =β0+β1x +u （1）叙述模型的基本假定； （2）写出参数β0和β1的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 答案：（1）线性回归模型的基本假设有两大类，一类是关于随机误差项的，包括零均值、同方差、不序列相关、满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要是解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随机误差项不相关。 （2）1 2ˆi i i x y x β=∑∑，01 ˆˆY X ββ=- （3）考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性： 1）线性性，即它是否是另一个随机变量的线性函数； 2）无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值； 3）有效值，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差； 4）渐进无偏性，即样本容量趋于无穷大时，它的均值序列是否趋于总体真值； 5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；
计量经济学习题答案
第一章 1、什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别？ 解答计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。 计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随 机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理 论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。 2、计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 解答计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济 现象本质的经济数量关系进行研究。计量经济学的内容大致包括两个方面：一 是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。 3、为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？ 解答计量经济学子20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法 上还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和20世纪60年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主 要表现在以下几点。 第一，在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程中最具有权威性的一部分。 第二，1969-2003诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位于研究和应用计量经济学有关，居经济学各分支学科之首。除此之外，绝大多数诺贝尔 经济学奖获得者，即使其主要贡献不在计量经济学领域，但在他们的研 究中都普遍的应用了计量经济学方法。著名经济学家、诺贝尔经济学奖
计量经济学第三版课后习题答案解析
第二章 简单线性回归模型 2.1 （1） ①首先分析人均寿命与人均GDP 的数量关系，用Eviews 分析： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 14:37 Sample: 1 22 Included observations: 22 Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000 X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324 Sum squared resid 1013.000 Schwarz criterion 6.948510 Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinn criter. 6.872689 F-statistic 22.20138 Durbin-Watson stat 0.629074 Prob(F-statistic) 0.000134 有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x 1 ②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews 分析如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 15:01 Sample: 1 22 Included observations: 22 Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000 X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.702666 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 5.501306 Akaike info criterion 6.334356 Sum squared resid 605.2873 Schwarz criterion 6.433542 Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinn criter. 6.357721 F-statistic 50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406 Prob(F-statistic) 0.000001
2023年计量经济学题库超完整版及参考答案
量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．记录学 B．数学 C．经济学 D．数理记录学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同记录单位相同记录指标组成的数据B．同一时点上相同记录单位相同记录指标组成的数据 C．同一时点上相同记录单位不同记录指标组成的数据D．同一时点上不同记录单位不同记录指标组成的数据 5．同一记录指标，同一记录单位准时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2023年各年某地区20个乡镇公司的平均工业产值 B．1991－2023年各年某地区20个乡镇公司各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本环节是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检查模型B．设定模型→估计参数→检查模型→应
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