计量经济学模拟试题及答案
模拟试题一
一、单项选择题
1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）
A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1
i e X Y ++
=
∧
∧
i β
β
D.
i X 10i
Y
ββ+=∧
2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小
3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个
虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+1
4． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定
5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关
A ．所考察的两期间隔长度
B ．与时间序列的上升趋势
C ．与时间序列的下降趋势
D ．与时间的变化
6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧
近似
等于（ ）
A ．0
B ．0.5
C ．-0.5
D ．1
7． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）
A ．普通最小二乘法
B ．甲醛最小二乘法
C ．工具变量法
D ．广义差分法
8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系
9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系
10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该
商品的需求（ ）
A ．缺乏弹性
B ．富有弹性
C ．完全无弹性
D ．完全有弹性
二、多项选择题
1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型
2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）
A ．RSS ESS
B ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -
C ．221R R -
D ．)
/()1()
1/(R 2
2k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS
3.狭义的设定误差主要包括（ ）
A ．模型中遗漏了有关解释变量
B ．模型中包括含了无关解释变量
C ．模型形式设定有误
D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定
5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）
A ．工具变量
B ．间接最小二乘法
C ．二阶段最小二乘法
D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法
三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量
四、简答题
1. 简述回归分析和相关分析的关系。
2. 简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性。
3. 回归模型中随机误差项产生的原因是什么？
4. 简述C-D 生产函数的份额估计法及其缺点。
5. 假设分布滞后模型为：i 3121110t ...r X X Y u X r r t t t +++++=---λλα将该模型变换成自
回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
五、计算题
1. 考查下面的需求与供给模型
1t 3210t r Y u P t t t d M ++++=ββββ 2t 10s t Y u t M
++=αα
M M s
t d =t
式中，M d
t 和M s
t 分别表示货币需求和货币供应量，Y 是收入，r 是利率，P 是价格，假定r 和P 是外生变量
（1） 需求方程是否可识别？为什么？ （2） 供给方程是否可识别？为什么？
2．已知某公司的广告费用X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示：
（1） 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2） 说明参数的经济意义
（3） 在05.0=α的显著水平下对参数的显著性进行t 检验
六、分析题
根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：
t t C Y 911.0086.088.1t
C
++=∧
989.02=R
（4.69）（0.028） （0.084）
式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求： （1） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。 （2） 假设模型残差的DW 统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机
误差项是否存在序列相关？
模拟试题一答案
一、单项选择题
D 、A 、B 、B 、A 、B 、C 、A 、B 、B
二、多项选择题
ABCD,BD,ABCD,ABCD,AB
三、名词解释 1．拟合优度
答案：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，用判定系数表示，目的是了解解释变量对被解释变量的解释程度。
2．行为方程
答案：解释和反映居民、企业、政府、经济行为的方程式
3．替代弹性
答案：要素相对价格引起的，表示工资率对利润率之比变动1%，引起资本对劳动之比变动百分比
4．K 阶单整
答案：一个非平稳时间序列经过K 次差分后为平稳时间序列，称为K 阶单整，记为I （K ）
5．虚拟变量
答案：用0，1表示质的因素对回归模型的 影响，主要是事物品质或属性的量化，反映在截距 和斜率变化上。
四、简答题
1．简述回归分析和相关分析的关系。
答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。回归分析关注变量因果关系。被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。 2．简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性。
答案DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域
3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？
答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差 4．简述C-D 生产函数的份额估计法及其缺点。
答案：C-D 生产函数是柯布-道格拉斯生产函数，即，Y A
L K
αβ
=，α是产出的劳动弹性
β是产出的资本弹性，缺点是劳动与资本存在不变的等于1 的替代弹性。
5．假设分布滞后模型为：i 3121110t ...r X X Y u X r r t t t +++++=---λλα将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？ 答案：
,,r λα
五、计算题
1. 考查下面的需求与供给模型
1t 3210t
r Y u P t t t d M
++++=ββββ
2t 10s t Y u t M
++=αα
M M s
t d =t
式中，M d
t 和M s
t 分别表示货币需求和货币供应量，Y 是收入，r 是利率，P 是价格，假定r 和P 是外生变量
（3） 需求方程是否可识别？为什么？ （4） 供给方程是否可识别？为什么？
答案：根据（系统全部变量个数）-（特定方程变量个数）=系统方程个数，该方程恰好识别，如果是大于，该方程是过度识别。如果是小于，该方程不可识别。 （1）不可识别（2）过度识别
2．已知某公司的广告费用X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示：
（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2）说明参数的经济意义
（3）在05.0=α的显著水平下对参数的显著性进行t 检验 答案：
（1）一元线性回归模型319.086 4.185t i X Y ∧
=+
（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元 （3）t=3.79>0.025(10)t ,广告费对销售额有显著影响
六、分析题
根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：
t t C Y 911.0086.088.1t
C
++=∧
989.02=R
（4.69）（0.028） （0.084）
式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求： （3） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。 （4） 假设模型残差的DW 统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机
误差项是否存在序列相关？
答案：
（1） 短期影响乘数0.086， 长期影响乘数0.966
（2）DW=2(1-ρ∧),得到ρ∧
=0.21，误差项存在序列相关
模拟试题二
一、单项选择
1．一元线性回归中，相关系数r=( ) A.
∑∑∑----2
22
)()())
)(Y Y X X Y Y X X i
i i i （（ B.
∑∑∑
----2
2
)
()())(Y Y X X Y Y X X i
i
i
i
（
C
∑∑∑
----2
2
)
()())(Y Y X X Y Y X X i
i
i i
（ D
∑∑∑---2
2
2
)
()()
(Y Y X X Y Y i
i
i
2.对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）。 A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高 B. r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱 C.-1≤r ≤1
D.若r=0，则X 与Y 独立
二、 简答题
1、二元回归模型011i 22i i i Y X X u βββ=+++中，三个参数含义
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式
3、F 检验含义
三、计算题
根据表中数据：
（1） 求Y 对X 的线性回归方程；
（2） 用t 检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）；
（3） 求样本相关系数r;
2221,2,,895i i i i
i
i
i
i i
y a bx u i n
y x y x x y x y =++=∑∑∑∑∑、对于模型 从10个观测值中计算出：
＝，＝40，＝26，＝200，＝20
请回答以下问题：
（1）求出模型中a 和b 的OLS 估计量；
（2）当＝10时，计算的预测值，并求出％的置信区间。
模拟试题二答案
一、选择题 C\D
二、简答
1、二元回归模型011i 22i i i Y X X u βββ=+++中，三个参数含义
答案：0β表示当X2、X3不变时，Y 的平均变化
1
β表示当X2不变时，X1变化一个单位Y 的平均变化 2
β
表示当X1不变时，X2变化一个单位Y 的平均变化
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 答案：
2
2
1
1(1)
1
n n k R R
-
--=----
3、F 检验含义
答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设
//(1)
RSS k
ESS n k --:
1
2
...0k
ββ
β====，如果成立，被解释变量与解释变量不存
在显著的线性关系。1H ：至少有一个i β不等于0，对于显著性水平α，查F 分布表中的(,1)k k n F α--，统计量F=
//(1)
RSS k
ESS n k --，比较二者大小。如果统
计量F 大于(,1)k k n F α--，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。
四、计算题
根据表中数据：
（4） 求Y 对X 的线性回归方程； 答案：i Y ∧
=1.2200+0.8301X （5） 用t 检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）； 答案：显著 （6） 求样本相关系数r; 答案：0.9969
2221,2,,895i i i i
i
i
i
i i
y a bx u i n
y x y x x y x y =++=∑∑∑∑∑、对于模型 从10个观测值中计算出：
＝，＝40，＝26，＝200，＝20
请回答以下问题：
（1）求出模型中a 和b 的OLS 估计量；
（2）当＝10时，计算的预测值，并求出％的置信区间。
答案：（1）a=8/10-0.1*4=0.4 b=20/200=0.1 （2）y 预测值=-0.6
模拟试题三
一、名词解释 1、 方差非齐性 2、 序列相关 3、 多重共线性 4 、工具变量法 二、简答题
1、 简述加权最小二乘法的思想。
2、 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？
3、常见的非线性回归模型有几种情况？
4、试将下列非线性函数模型线性化：
（1）y ＝1/（β0＋β1e -x
＋u ）
（2）y ＝β1sinx ＋β2cosx ＋β3sin2x ＋β4cos2x ＋u 三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X 和每年生活必须品综合支出Y 的横截面样本，数据如下表：
根据表中数据：
（1） 用普通最小二乘法估计线性模型t t u X ++=t 10Y ββ （2） 用G —Q 检验法进行异方差性检验 （3） 用加权最小二乘法对模型加以改进
模拟试题三答案
一、名词解释 1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差 2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关 3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系 4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
二、简答题
1、简述加权最小二乘法的思想。
答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数
2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？
答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的方差很大，显著性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变量可能比较敏感。
3、常见的非线性回归模型有几种情况？
答案：双对数模型，半对数模型，倒数变换模型，多项式模型，双曲函数模型，幂函数模型。
4、试将下列非线性函数模型线性化：
（1）y ＝1/（β0＋β1e -x
＋u ） 答案：
1/Y Y
*
=,i X e X *
-=，可以线性回归
（2）y ＝β1sinx ＋β2cosx ＋β3sin2x ＋β4cos2x ＋u
答案：X1=β1sinx 、X2=β2cosx 、X3=β3sin2x 、X4=β4cos2x,可以线性回归
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X 和每年生活必须品综合支出Y 的横截面
根据表中数据：
（1）用普通最小二乘法估计线性模型t t u X ++=t 10Y ββ （2）用G —Q 检验法进行异方差性检验 （3）用加权最小二乘法对模型加以改进 答案：
（1）Y ∧
=0.0470+0.6826X （2）存在异方差 （3）Y ∧=0.0544+0.6794X
模拟试题四
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )
A.间接最小二乘法和系统估计法
B.单方程估计法和系统估计法
C.单方程估计法和二阶段最小二乘法
D.工具变量法和间接最小二乘法
2.当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是( )
A.可识别的
B.不可识别的
C.过度识别
D.恰好识别
3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4
5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( )
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )
A.无偏且一致的
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相
关 D.设定误差
8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
9.系统变参数模型分为( )
A.截距变动模型和斜率变动模型
B.季节变动模型和斜率变动模型
C.季节变动模型和截距变动模型
D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型
10.虚拟变量( )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素
C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
11.单方程经济计量模型必然是( )
A.行为方程
B.政策方程
C.制度方程
D.定义方程
12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )
A.0≤DW≤1
B.－1≤DW≤1
C. －2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )
A.F=1
B.F=－1
C.F=∞
D.F=0
14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 15.经济计量分析的工作程序( ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 16.前定变量是( )的合称。 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程( ) A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定 18.用模型描述现实经济系统的原则是( ) A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 19.下面说法正确的是( ) A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( ) A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降 C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性 21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和( ) A.建模时所依据的经济理论 B.总收入 C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资 22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是( ) A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对 24.线性模型的影响因素( ) A.只能是数量因素 B.只能是质量因素 C.可以是数量因素，也可以是质量因素 D.只能是随机因素 25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作( ) A.事后模拟 B.事后预测 C.事前预 测 D.返回预测 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。 26.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( ) A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关 27.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( ) A.折旧率 B.税率 C.利息率 D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数 28.根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为( ) A.发达市场经济国家模型 B.发展中国家模型 C.中央计划经济国家模型 D.季度模型 E.地区模型 29.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了( ) A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算 B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算 C.关于初次分配和再分配的核算 D.关于存货和储备的增减的核算 E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算 30.经济计量模型的应用方向是( ) A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、经济结构分析 三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分) 31.截距变动模型 32.滞后变量 33.K阶单整 34.时序数据 35.三大类市场 36.非随机方程 37.分段线性回归 四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分) 38.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么? 39.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。 40.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些? 41.简述样本相关系数的性质。 42.试述判定系数的性质。 五、分析题(本大题共5小题，每小题4分，共31分) 43（10分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 44（10分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围； ⑵指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别； ⑶指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型在技术进步假设上的区别； 45（11分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。 ⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数 ⑶货币发行量⑷农业生产资料进口额 模拟试题四答案 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分) 1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A 11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.A 17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.A 23.C 24.C 25.B 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 26.AE 27.ABCD 28.ＡBC 29.ABE 30.ABD 三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分) 31.【参考答案】 由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。 32.【参考答案】 内生变量的前期值作解释变量。 33.【参考答案】 如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是K阶单整的，记作I(K)。 34.【参考答案】 时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。 35.【参考答案】 最终产品市场、生产要素和金融市场。 36.【参考答案】 是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。 37.将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段，引进虚拟变量进行回归，得到不同阶段的回归方程。 四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分) 38.【参考答案】(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。 39.【参考答案 (1)总产量或国民收入是由总需求决定的；(2)消费是收入水平的函数；(3)投资是利率与预期利润率的函数；(4)货币需求是收入和利率的函数 40、【参考答案】(1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；(2)模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性检验失效；(3)模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。 41、【参考答案】(1)r是可正可负的数；(2)r在-1与1之间变化；(3)对称性；(4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。 42、【参考答案(1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。 43、答案：（答出4条给满分）⑴模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。⑵估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。⑶样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。⑷样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。⑸变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。 44、答案：⑴参数γ为技术进步速度，一般为接近0的正数；ρ为替代参数，在（－1，∞）范围内；m 为规模报酬参数，在1附近。 ⑵该模型对要素替代弹性的假设为：随着研究对象、样本区间而变化，但是不随着样本点而变化。而C-D 生产函数的要素替代弹性始终为1，不随着研究对象、样本区间而变化，当然也不随着样本点而变化；VES 生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外，还随着样本点而变化。 ⑶该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步；而生产函数模型的技术进步假设为中性技术进步，包括3种中性技术进步。 45、答案： ⑴轻工业增加值应该由反映需求的变量解释。包括居民收入（反映居民对轻工业的消费需求，参数符号为正）、国际市场轻工业品交易总额（反映国际市场对轻工业的需求，参数符号为正）等。 ⑵衣着类商品价格指数应该由反映需求和反映成本的两类变量解释。主要包括居民收入（反映居民对衣着类商品的消费需求，参数符号为正）、国际市场衣着类商品交易总额（反映国际市场对衣着类商品的需求，参数符号为正）、棉花的收购价格指数（反映成本对价格的影响，参数符号为正）等。 ⑶货币发行量应该由社会商品零售总额（反映经济总量对货币的需求，参数符号为正）、价格指数（反映价格对货币需求的影响，参数符号为正）等变量解释。 ⑷农业生产资料进口额应该由国内第一产业增加值（反映国内需求，参数符号为正）、国内农业生产资料生产部门增加值（反映国内供给，参数符号为负）、国际市场价格（参数符号为负）、出口额（反映外汇支付能力，参数符号为正）等变量解释。 模拟试题五 一、单项选择题 1、 已知样本回归方程202t i Y X ∧ =+， 2 50() X X - =∑-,那么有解释的变差ESS=（） A 200 B50 C100 D52 2、时间序列资料大多数存在序列相关问题，在分布滞后模型中，这种相关问题转化为（） A 异方差问题 B 多重共线性问题 C 随机解释变量问题 D 设定误差问题 3、当DW=4时，回归残差（） A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关 C 不存在一阶自相关 D 不能判断存在一阶正自相关 4、已知总变差TSS=100,剩余变差RSS=10，判定系数2R （） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.5 5、当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（） A 无偏，方差最小 B 有偏，方差最小 C 无偏，方差增大 D 有偏，方差增大 二、多项选择题 1、评价参数估计结果 的统计准则包括（） A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.GQ 检验 E .DW 检验 2、正确的是（） A 制度方程和恒等式不存在识别问题 B 只要有一个方程不可识别，联立方程模型就是不可识别 C 结构式模型方程的个数等于内生变量个数 D 结构参数表示每个解释变量对被解释变量的直接影响 E 结构式模型中解释变量必须是外生变量 三、名词解释 简化式模型 多重共线性 恰好识别 内生变量 四、简答题 1、假设食品需求函数LnC/Y=a-0.2LnY ,其中C 为食品消费支出，Y 为消费总支出，如果为食品总支出增加10%，问食品消费支出增加多少？ 2、假定30个国家报纸销售函数01i i i Y X u ββ=+++，被解释变量是某国报纸销售量，解释变量是某国人口，这模型最有可能违背经典回归模型那一条假设？为什么？ 五、计算题 假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X 和每年生活必须品综合支出Y 的横截面样 根据表中数据： （4） 用普通最小二乘法估计线性模型t t u X ++=t 10Y ββ （5） 用G —Q 检验法进行异方差性检验 （6） 用加权最小二乘法对模型加以改进 模拟试题五答案 一、单项选择题 A\B\B\B\C 二、多项选择题 ABC,ABCD.ABCD 三、名词解释 简化式模型： 把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型，一定条件下根据简化式参数求出结构式参数 多重共线性： 回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值有某种线性关系 恰好识别：简化式参数唯一求出结构式参数 内生变量：它与模型中其他变量相互作用，受模型其他内生变量和前定变量影响，有影响其他内生变量 四、简答题 1、假设食品需求函数LnC/Y=a-0.2LnY ,其中C 为食品消费支出，Y 为消费总支出，如果为食品总支出增加10%，问食品消费支出增加多少？ 答案：模型简化成LnC=a-0.8LnY ，是一个双对数模型，如果总支出增加10%，食品消费增加8% 2、假定30个国家报纸销售函数01i i i Y X u ββ=+++，被解释变量是某国报纸销售量，解释变量是某国人口，这模型最有可能违背经典回归模型那一条假设？为什么？ 答案：模型有可能违背同方差假定，因为不同国家人口差异很大。 五、计算题 答案： （1）Y ∧ =0.0470+0.6826X （2）存在异方差 （3）Y ∧=0.0544+0.6794X 模拟试题六 一、单项选择BC 1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。 A.费歇（fisher） B .费里希（frisch） C.德宾（durbin） D.戈里瑟（glejer） 2.随机方程又称为（）。 A．定义方程 B.技术方程 C．行为方程 D.制度方程 3．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（） A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.不确定 4.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（） A．恰好识别 B.不可识别 C.过渡识别 D.不确定 5.下面关于内生变量的表述，错误的是（） A．内生变量都是随机变量。 B．内生变量都受模型中其它内生变量和前定变量影响，同时又影响其它内生变量。C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。 D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。 二、多项选择题 1．对联立方程模型参数的单方程估计法包括：（） A．工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然法 D.最小二乘法 2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、 A.内生变量B独立变量C外生变量 D.相关变量E虚拟变量 3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。 A设定模型B估计参数C检验模型 D应用模型E收集数据 三、名词解释 1.时序数据 2.横截面数据 3.内生变量 四、简答题 1．简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。 2、简述加权最小二乘法的思想。 五、计算题 1．设我国通货膨胀率I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显的变化。 （1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同； （2）假设这种变化表现在通货膨胀率的基点和预期都不同； （3）假设1988年后，通货膨胀率大幅度上升。 计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 第2章 一元线性回归模型 一、单项选择题 1、变量之间的关系可以分为两大类__________。 A 函数关系与相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指__________。 A 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 3、进行相关分析时的两个变量__________。 A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是__________。 A 01???t t Y X ββ=+ B 01()t t E Y X ββ=+ C 01t t t Y X u ββ=++ D 01t t Y X ββ=+ 5、参数β的估计量?β 具备有效性是指__________。 A ?var ()=0β B ?var ()β为最小 C ?()0β β－＝ D ?()ββ－为最小 6、对于01??i i i Y X e ββ=++，以σ?表示估计标准误差，Y ?表示回归值，则__________。 A i i ??0Y Y 0σ∑ ＝时，（－）＝ B 2 i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D 2 i i ??0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ??Y =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i ?β的公式中，错误的是__________。 A ()() () i i 1 2 i X X Y -Y ?X X β--∑∑＝ B ()i i i i 1 2 2 i i n X Y -X Y ?n X -X β ∑∑∑∑∑＝ C i i 1 2 2 i X Y -nXY ?X -nX β ∑∑＝ D i i i i 1 2x n X Y -X Y ?β σ ∑∑∑＝ 8、对于i 01i i ??Y =X +e ββ+，以?σ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。 A ?0r=1σ ＝时， B ?0r=-1σ ＝时， C ?0r=0σ ＝时， D ?0r=1r=-1σ ＝时，或 9、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为?Y 356 1.5X -＝，这说明__________。 A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 ?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149 1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 第二章主要公式 资料地址：https://www.docsj.com/doc/a5755623.html,/jl 1、回归模型概述 （1）相关分析与回归分析 经济变量之间的关系：函数关系、相关关系 相关关系：单相关和复相关，完全相关、不完全相关和不相关，正相关与负相关，线性相关和负相关，线性相关和非线性相关。 相关分析： ——总体相关系数XY ρ= ——样本相关系数()() n i i XY X X Y Y r --= ∑ ——多个变量之间的相关程度可用复相关系数和偏相关系数度量 回归分析：相关关系 + 因果关系 （2）随机误差项：含有随机误差项是计量经济学模型与数理经济学模型的一大区别。 （3）总体回归模型 总体回归曲线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹。 总体回归函数：(|)()i i E Y X f X = 总体回归模型：(|)()i i i i i Y E Y X f X μμ=+=+ 线性总体回归模型：011,2,...,i i i Y X i n ββμ=++= （4）样本回归模型 样本回归曲线：根据样本回归函数得到的被解释变量的轨迹。 （线性）样本回归函数： 01???i i Y X ββ=+ （线性）样本回归模型：01???i i i Y X e ββ=++ 2、一元线性回归模型的参数估计 （1）基本假设 ① 解释变量：是确定性变量，不是随机变量 var()0i X = ② 随机误差项：零均值、同方差，在不同样本点之间独立，不存在序列相关等 ()01,2,...,i E i n μ== 2var()1,2,...,i i n μσ== cov(,)0;,1,2,...,i j i j i j n μμ=≠= ③ 随机误差项与解释变量：不相关 cov(,)01,2,...,i i X i n μ== ④ （针对最大似然法和假设检验）随机误差项： 2~(0,)1,2,...,i N i n μσ= ⑤ 回归模型正确设定。 【前四条为线性回归模型的古典假设，即高斯假设。满足古典假设的线性回归模型称为古典线性回归模型。】 （2）参数的普通最小二乘估计（OLS ） 目标：21 min n i i e =∑ 对于一元线性回归模型：011,2,...,i i i Y X i n ββμ=++= 正规方程组： 011 011 ?? 2[()]0??2[()]0n i i i n i i i i Y X X Y X ββββ==?--+=????--+=??∑∑ 解得： 011 112 211??()()?()n n i i i i i i n n i i i i Y X X X Y Y x y X X x βββ====?=-???--?==??-?? ∑∑∑∑ （3）最大似然估计（ML ） 对于一元线性回归模型：011,2,...,i i i Y X i n ββμ=++= 重要的基本假设： 2~(0,)1,2,...,cov(,)0;,1,2,...,var()01,2,...,i i j i N i n i j i j n X i n μσμμ?=? =≠=?? ==? 得到：2 01~(,)1,2,...,i i Y N X i n ββσ+= 【且cov(,)0;,1,2,...,i j Y Y i j i j n =≠=，这个对最大似然法的估计很重要】 则目标：12,,...,n Y Y Y 的联合概率密度最大，即 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 第二章案例分析 一、研究的目的要求 居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用。居民合理的消费模式和居民适度的消费规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人民生活水平的具体体现。改革开放以来随着中国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，居民的消费水平也不断增长。但是在看到这个整体趋势的同时，还应看到全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差异。例如，2002年全国城市居民家庭平均每人每年消费支出为6029.88元, 最低的黑龙江省仅为人均4462.08元，最高的上海市达人均10464元，上海是黑龙江的2.35倍。为了研究全国居民消费水平及其变动的原因，需要作具体的分析。影响各地区居民消费支出有明显差异的因素可能很多，例如，居民的收入水平、就业状况、零售物价指数、利率、居民财产、购物环境等等都可能对居民消费有影响。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研究。 二、模型设定 我们研究的对象是各地区居民消费的差异。居民消费可分为城市居民消费和农村居民消费，由于各地区的城市与农村人口比例及经济结构有较大差异，最具有直接对比可比性的是城市居民消费。而且，由于各地区人口和经济总量不同，只能用“城市居民每人每年的平均消费支出”来比较，而这正是可从统计年鉴中获得数据的变量。所以模型的被解释变量Y 选定为“城市居民每人每年的平均消费支出”。 因为研究的目的是各地区城市居民消费的差异，并不是城市居民消费在不同时间的变动，所以应选择同一时期各地区城市居民的消费支出来建立模型。因此建立的是2002年截面数据模型。 影响各地区城市居民人均消费支出有明显差异的因素有多种，但从理论和经验分析，最主要的影响因素应是居民收入，其他因素虽然对居民消费也有影响，但有的不易取得数据，如“居民财产”和“购物环境”；有的与居民收入可能高度相关，如“就业状况”、“居民财产”；还有的因素在运用截面数据时在地区间的差异并不大，如“零售物价指数”、“利率”。因此这些其他因素可以不列入模型，即便它们对居民消费有某些影响也可归入随即扰动项中。为了与“城市居民人均消费支出”相对应，选择在统计年鉴中可以获得的“城市居民每人每年可支配收入”作为解释变量X。 从2002年《中国统计年鉴》中得到表2.5的数据: 表2.52002年中国各地区城市居民人均年消费支出和可支配收入 上 海 金 融 学 院 《 计量经济学 》课程 非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟 考试时只能使用简单计算器(无存储功能) 试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分） 1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ） 2、工具变量技术是处理异方差问题的。（ ） 3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（ ） 4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ） 二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分） 1、BLUE 估计 2、方差膨胀因子 三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A 、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、面板数据 D 、时间数据 2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量 )?Var(?11ββ服从的分布为 （ ）。 A 、χ2(n-2) B 、t(n-1) C 、χ2(n-1) D 、t(n-2) 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。 A 、12ln ln Y X ββμ=++ B 、12ln Y X ββμ=++ C 、12ln Y X ββμ=++ D 、12Y X ββμ=++ 4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回 归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。 A 、F=k) -RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESS RSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并 在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。 A 、 F 0.05(3,26) B 、t 0.025(3,30) C 、 F 0.05(3,30) D 、 t 0.025(2,26) 6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。 A 、存在完全的正自相关 B 、存在完全的负自相关 C 、不存在自相关 D 、不能判定 7、下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）。 A 、戈德-夸特检验 B 、邹检验 C 、格里瑟检验 D 、怀特检验 8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。 A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性 9、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）。 A 、部分调整模型 B 、自适应预期模型 C 、 Koyck 变换模型 D 、有限多项式滞后模型 10、若⊿Y 为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y 为（ ）。 A 、1阶单整 B 、2阶单整 C 、3阶单整 D 、以上答案均不正确 11、设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）。 A 、()(),0t s Cov t s μμ≠ ≠ B 、1t t t μρμε-=+ C 、1122t t t t μρμρμε--=++ D 、 21t t t μρμε-=+ 12、设个人消费函数01i i i Y C C X μ=++中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )。 第二章 回归模型思考与练习参考答案 2.1参考答案 ⑴答：解释变量为确定型变量、互不相关（无多重共线性）；随机误差项零的值、同方差、非自相关；解释变量与随机误差项不相关。 现实经济中，这些假定难以成立。要解决这些问题就得对古典回归理论做进一步发展，这就产生了现代回归理论。 ⑵答：总体方差是总体回归模型中随机误差项i ε的方差；参数估计误差则属于样本回归模型中的概念，通常是指参数估计的均方误。参数估计的均方误为 MSE ()i i b b ?=E ()2?i i b b -=D ()i b ?=()[]ii u 12-'χχσ 即根据参数估计的无偏线，参数估计的均方误与其方差相等。而参数估计的方差又源于总体方差。因此，参数估计误差是总体方差的表现，总体方差是参数估计误差的根源。 ⑶答：总体回归模型 ()i i i x y E y ε+= 样本回归模型i i i e y y +=? i ε是因变量y 的个别值i y 与因变量y 对i x 的总体回归函数值() i x y E 的偏差；i e 为因变量y 的观测值i y 与因变量y 的样本回归函数值i y ?的偏差。 i e 在概念上类似于i ε，是对i ε的估计。 对于既定理论模型，OLS 法能使模型估计的拟和误差达最小。但或许我们可选择更理想的理论模型，从而进一步提高模型对数据的拟和程度。 ⑷答：2R 检验说明模型对样本数据的拟和程度；F 检验说明模型对总体经济关系的近似程度。 ()()()k k n R R k n Model Total k Model k m Error k Model F 111122--?-=---=--= 由02>??R F 可知，F 是2R 的单调增函数。对每一个临界值?F ，都可以找到一个2?R 与之对应，当22?>R R 时便有?>F F 。 ⑸答：在古典回归模型假定成立的条件下，OLS 估计是所有的线形无偏估计量中的有效估计量。 ⑹答：如果模型通过了F 检验，则表明模型中所有解释变量对被解释变量的影响显著。但这并不说明多个解释变量的影响都是显著的。建模开始时，常根据先验知识尽可能找出影响被解释变量的所有因素，这样就可能会选择不重要的因素作为解释变量。对单个解释变量的显著性检验可以剔除这些不重要的影响因素。 ⑺答：考虑两个经济变量y 与x ，及一组观测值(){},,2,1,,n i y x i i =。 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (12) 计量经济学试题二答案 (14) 计量经济学试题三 (18) 计量经济学试题三答案 (20) 计量经济学试题四 (25) 计量经济学试题四答案 (27) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 计量经济学模拟题 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ D ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1?达到最小值 B. 使?min i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 计量经济学课后习题答案 业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、 预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？ 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学模拟试题一答案
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