期权定价实验报告M101613110黄清霞

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根广东金融学院实验报告

课程名称：金融工程

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根

MATLA中的计算过程和结果如下（请将运算过程和结果粘贴下面1二叉树定价函数确定期权价

>> [AssetPrice,OptionValue]=binprice(50,50,0.1,5/12,1/12,0.4,1)

AssetPrice =

50.0000 56.1200 62.9892 70.6991 79.3528 89.0656

0 44.5474 50.0000 56.1200 62.9892 70.6991

0 0 39.6894 44.5474 50.0000 56.1200

0 0 0 35.3611 39.6894 44.5474

0 0 0 0 31.5049 35.3611

0 0 0 0 0 28.0692

OptionValue = 6.3595 9.8734 14.8597 21.5256 29.7677 39.0656

0 2.8493 4.9066 8.2481 13.4041 20.6991

0 0 0.7794 1.5491 3.0791 6.1200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2求解公式确定期权价

p =q =

d =a =u =

0.50731.00840.4927

1.12240.8909

BinTree =

50.0000 56.1200 62.9892 70.6991 79.3528 89.0656

0 44.5474 50.0000 56.1200 62.9892 70.6991

0 0 39.6894 44.5474 50.0000 56.1200

0 0 0 35.3611 39.6894 44.5474

0 0 0 0 31.5049 35.3611

0 0 0 0 0 28.0692

BinPrice =

6.3595 9.8734 14.8597 21.5256 29.7677 39.0656

0 2.8493 4.9066 8.2481 13.4041 20.6991

0 0 0.7794 1.5491 3.0791 6.1200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

所以可见二叉树定价函数确定期权价格与求解公式确定期权价格所得解是一样的—阿学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻法拉

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根