程序化交易系统在期货交易中的应用

程序化交易系统在期货交易中的应用

2006-11-08

●库兴程序化交易在当今风险投资市场颇为流行，本文作者早在2003年就开始对程序化交易系统进行研究，且运用于实战并取得了较好的战绩。当今在对程序化交易介绍的文献中，大多停留在理论层面，内容也显得过于理论化而缺乏实际应用，本文力求不照搬任何理论文献，尽量做到凭个人在实战中对程序化交易的理解，以平实的文字对程序化交易作一个简要的介绍。

一、直觉交易者和系统交易者

从交易模式上分只有两种交易者，即直觉交易者和系统交易者。一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者，他们依靠自己对市场的体验交易，且自以为能凭借自己的能力战胜市场，因此凭直觉交易是一种以战胜市场为目的主动投资方式。但是由于交易者本身对市场的理解和实践经验有限，他们的这种直觉往往是一种错觉，常常会导致对市场的错误判断。另外，交易者在交易中不仅受到知识、经验、技巧的制约，还常常受到交易情绪的影响，交易者在交易中情绪的大幅波动也会使他在交易中丧失理性，从而导致交易的失败。

一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范，有意愿转变成为一个系统交易者，这是一个巨大的转变，是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。系统交易就是从由战胜市场转变为顺应市场，由主动性投资转变为被动性投资，使自己的投资行为得到某种形式规范的有效的交易方式。

二、程序化交易系统

交易系统是指经过统计学或实践证明了的能够长期稳定盈利的体系，在配备自动下

单系统后，计算机就能根据交易系统发出的信号实现自动化交易，这个交易系统称为程序化交易系统。

三、程序交易系统的类型

趋势型交易系统

以趋势指标作为交易信号，趋势指标包括均线、MACD、SAR等，并辅助其他技术分析工具，主要作用捕捉趋势行情。下面具体说明：

图1 大连大豆日线图

如图1所示，2004年7月，A0409月黄豆走出了一个上升楔形的消耗性上涨形态，预示着有抛空机会，可设置交易系统如下：

1.收盘价向下突破上升趋势线，卖出开仓；

2.收盘价向上突破楔形上轨，空单止损；

3.收盘价向上突破10天均线，空单获利出局。

将上述条件输入计算机中，计算机就能自动执行上述指令，7月5日收盘价收于上升趋势线下方，系统自动开仓卖出成交价3445，自动设置的止损位在楔形上轨上方3520，而10日均线在交易中主要起到追踪趋势的作用。直到8月17日收盘价站在10天均线，系统自动平仓止盈。风险参数统计如下：

交易次数：1次

预期风险：3520-3445=75点

预期利润：3445-2783=663点

以上例子说明了程序化交易系统的运作过程，但这只是一个个案，事实上交易不会一帆风顺，尤其是趋势交易，往往要经历多次失败的尝试才能捕捉到一次趋势行情。看下面例子：

图2 沪胶日线图

2003年7月天胶半个月内从17000元/吨跌至11000元/吨，跌幅近35%，如果感觉上可以买入做多，但又怕下跌带来损失，则可用程序交易系统交易。程序设计如下：

1.收盘价同时上穿10PMA（黑线）及20PMA(灰线)，开仓买入(建仓)；

2.收盘价同时下穿10PMA，卖出平仓（止损或止盈）。

经过三次交易，程序交易系统捕捉到一波趋势行情，交易过程如图2所示，交易过程及参数统计如下表：

从以上例子可以看出：程序交易系统前两次发出了错误的交易信号，但重要的是，当行情向不利方向变动时，系统及时地发出平仓信号，避免了损失的扩大，使前两次交易仅遭受小额损失。第三次系统发出了正确的交易信号，盈利2792点，远远超过前两次的损失，因此在趋势交易系统中不一定每一次交易都会盈利，但长期根据交易系统的信号交易是一定会盈利的。而且根据交易系统交易能将每次的亏损限制在一个较小的范围内，保证了资金安全，这正是程序交易系统的精妙之处。

振荡型交易系统

以摆动指标作为交易信号，主要指标包括KDJ、RSI、BIAS等，主要操作手法为高抛低吸，在振荡行情中优势明显。以下是在2005年3月18日用文华WM模型交易大连大豆的例子，图中交易信号用箭头标出，程序交易系统自动下单实现交易。交易过程如图3所示，交易结果统计如下表：

图3 大连豆一指数日线图

四、程序交易系统的作用：

1.以机器代替人进行交易，避免了人的情绪及主观臆断对交易的干扰。

2.自动发出买卖信号。在趋势交易系统中的趋势指标有追踪趋势的作用，能够较为完整地捕捉到趋势行情及明确地指出平仓点，解决了人为猜测高点或低点的难题。

3.程序交易系统有自动止损功能，即使建仓后价格向不利方向变动，系统也能够及时发出止损信号自动止损，避免损失进一步扩大，有效保障了资金安全。

4.由于期货交易的高杠杆作用，风险要大于其他投资工具，但交易者在程序交易系

统范畴内做交易，这样就将风险控制在一个较小的范围内。

五、使用程序交易系统应注意的问题

1.尽管使用了程序交易系统，但交易者应该明白，交易的主体是人而不是程序交易系统。交易系统不过是贯彻交易者的思想，执行了交易者的指令而已，交易者仍是交易的主体，这一点不因使用了程序交易系统而改变。

2.交易系统有其高峰期和低谷期。交易系统从大类来分可分为趋势型和振荡型。趋势型的交易系统能在强趋势行情中发挥作用，在振荡行情中效果不佳；振荡型的交易系统只能在振荡市中发挥作用。而行情总是在趋势行情和振荡行情中交替运行，因此两类交易系统均有自身的高峰期和低谷期。

3.交易的成功在于坚持自己的交易系统。一套好的交易系统交给不同的人操作会产生截然不同的效果，问题的关键在于交易者能否始终如一地坚持自己的交易系统。当交易系统处于低谷期时，发生的一系列小额的亏损尽管是可控的，但会使交易者情绪低落，对交易系统产生怀疑从而改变自己的交易系统。例如，一位使用趋势型交易系统的交易者因在振荡市中发生多次小额亏损而放弃使用该系统，当趋势行情来临时，该投资者便失去捕捉大行情的机会。

4.有没有既能在振荡市中赚钱又能在趋势行情中获利的交易系统？答案是否定的。两种交易系统只能在相应的市场中发挥作用。统计学表明，如果始终坚持一种交易系统，就能成功获利，但这一点大多数交易者未能做到，他们总是一会儿用趋势型交易系统一会儿又用振荡型交易系统，从而导致最终交易结果的亏损。

5.不同的交易系统有不同的风险—收益特性。我们无法确定哪种交易系统将获得最大收益（或风险最小），盈利总是受风险驱动，收益高的交易系统意味着高的潜在风险，反之亦然，即所谓交易系统的风险—收益特性。从时间上看，中长期的交易系统交易次数少，交易成本（交易费用）低，盈利率高，但潜在风险大，周期长，对交易者心理承受力要求较高；短期的交易系统交易次数多，交易成本(交易费用)高，单次获利不会太大，但潜在风险小，对交易者心理承受力要求较低。总之，交易者应根据自身的情况选择和设计与自身情况相适宜的交易系统。

程序化交易系统大全

程序化交易系统大全 （收集了主流程序化交易系统） 一、趋势跟踪类 1、海龟交易系统 2、趋势线突破交易系统 3、波动性突破交易系统 4、通道突破交易系统 5、四周规则 6、NEWS交易系统 7、MACD交易系统 8、EMA交易系统 9、均线交易系统 、三重滤网交易系统 1010、三重滤网交易系统 1111、、SAR交易系统 1212、、OBV交易系统 （另有 克罗均线系统、、时间价格 双均线交易系统、、克罗均线系统 （另有：：双均线交易系统 单均线交易系统、、趋势跟踪类全套多空强弱、、单均线交易系统 突破 突破、、LSS多空强弱 鳄鱼法则等系统）） 浮动波动性突破、、鳄鱼法则等系统产品 产品、、不动如山SAR SAR、、浮动波动性突破 二、反趋势振荡类 1、网格交易法 2、海岸线交易系统 3、假突破交易系统

5、薛斯通道交易系统 6、经典K线交易系统 7、RSI交易系统 8、KDJ交易系统 9、乖离率交易系统 、江恩回调带交易系统 1010、江恩回调带交易系统 、技术背离交易系统 1111、技术背离交易系统 、量价背离交易系统 1212、量价背离交易系统 BOLL通道交易、反四周 法则、BOLL （另有：维克多123法则、 规则 单摆震荡原理、、LSS轴点封套 轴点封套、、BIAS交易SLOWKD、、单摆震荡原理 规则、、SLOWKD 动能震荡、、分形交易系统等系价格通道交易、、ROC动能震荡 系统、、价格通道交易 系统 统） 三、波段交易类 1、海浪交易系统 2、天堂地狱交易系统 3、矩形交易系统 4、旗形交易系统 5、楔形交易系统 6、三角形交易系统 7、八段交易系统 8、波浪理论交易系统

国内流行程序化交易平台交易开拓者(doc 139页).doc

目录 第一章 (4) 概述 (4) 1.1 TradeBlazer语言特点 (5) 1.2功能特色 (5) 1.3 安装TradeBlazer (5) 1.3.1 软件下载 (6) 1.3.2 软件卸载 (7) 第二章 (8) TradeBlazer可视化集成开发环境 (8) 2.1启动TradeBlazer (9) 2.1.1 TradeBlazer系统登陆 (9) 2.1.2 连接交易账户 (9) 2.2TradeBlazer的用户界面 (11) 2.2.1 系统菜单 (12) 2.2.2 工具栏 (14) 2.2.3 工作室 (15) 2.2.4 工作区 (15) 2.2.5 面板 (16) 2.2.6 桌面 (17) 2.2.7 窗口特性 (18) 2.2.8 我的键盘 (19) 2.2.9 跑马灯 (19) 2.2.10 状态栏 (20) 2.2.11 消息中心 (20) 2.2.12 系统设置 (22) 2.2.13 数据维护 (25) 2.2.14 导入和导出 (28) 2.2.15 图像存储和打印 (29) 2.2.16操作小技巧 (30) 第三章 (31) TradeBlazer视窗模块 (31) 3.1 行情报价 (32) 3.1.1 行情报价主界面 (32) 3.1.2 行情报价工具栏 (33) 3.1.3 行情报价右键菜单 (33) 3.1.4 商品选择和字段选择 (33) 3.2 分时图 (35) 3.2.1 分时图主界面 (35) 3.2.2 分时图分时图表 (36) 3.2.3 分时图盆口明细 (36) 3.2.4 分时图分笔成交 (37) 3.2.5 添加“开平仓性质” (37)

C17027S_程序化交易系统研究与风险防范

1 . 下列不属于程序化交易优点的是（）。 ? A.根据规则自动交易，有利于克服人性弱点 ? B.突破人的生理极限，大幅提高投资效率 ? C.系统性的交易、资金和仓位管理，有利于投资的组合优化管理和风险控制 ? D.交易者只要拥有一套好的交易系统，利用程序化交易平台就可以稳步盈利https://https://www.docsj.com/doc/a64094235.html,/view/9b8934810029bd64783e2c7b.html 2 . （）交易策略是指套利者利用程序化交易系统在指数现货市场与指数衍生产品市场之 间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易 ?指数套利(Index Arbitrage)交易策略是指是套利者利用程序化交易在指数现货市场与指数衍生产品市场之间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益[5]。它一般发生在股票指数的现货市场和与其相对应的股票指数期货市场。当股票指数现货与股票指数期货的价差大到足以超过无风险利率并能够抵补所有的交易费用时，从理论上讲，就可以进行指数套利 3 . （）交易策略是运用较为复杂的数学模型来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执 行价格及执行数量的交易方法。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易

算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。 多选题（共4题，每题10分） 1 . 明确禁止的程序化交易包括（）。 ? A.进行股指期货套期保值交易 ? B.频繁报撤且成交较低 ? C.影响收盘价、误导他人交易 ? D.制造趋势以影响价格 https://www.docsj.com/doc/a64094235.html,/content/2015-10/10/content_3939157.htm ?《办法》明确列举了禁止的程序化交易，主要包括证券自买自卖、期货自成交、频繁报撤且成交较低、影响收盘价、误导他人交易、制造趋势以影响价格等。 ? 2 . 在国外程序化交易系统建设及应用中，使用完全自主开发的程序化交易系统具有哪些特 点？ ? A.高速、安全、稳定、灵活 ? B.重视界面友好、人机交互 ? C.开发工作量大，业务与技术紧密结合 ? D.策略的技术实现风险和业务管理风险高 3 . 目前开设程序化交易的交易所主要包括（）。 ? A.纽约股票交易所 ? B.纳斯达克市场 ? C.芝加哥期货交易所 ? D.芝加哥期权交易所

赢智程序化交易系统使用说明书 2.

赢智程序化交易系统使用说明书 目录 目录 (2 一、登录软件 (7 (一如何登录软件 (7 (二如何选择服务器 (9 (三如何保存交易密码 (9 (四如何使用动态备份 (10 (五如何矫正本机时间与服务器时间一致 (10 二、常用窗口基本操作 (11 (一、自选报价列表 (11 (二、分时走势图 (15 (三、K线图窗口 (19 (四当日分钟K线 (34 (五、OX图 (34 (六、价量运行趋势图 (37 (七、三线反转图 (38 (八、TICK闪电图 (40 (九、盘口报价 (40

(十、逐笔成交表 (42 (十一、大单成交表 (43 (十二、分笔统计 (44 (十三、分价统计 (45 (十四、分笔+分价 (46 (十五、新闻 (46 三、行情模块使用案例 (53 (一如何设置起始页面 (53 (二如何调入行情报价页面 (53 (三如何创建页面 (58 (四如何保存页面 (60 (五如何调出页面 (61 (六如何还原修改后的页面 (62 (七如何设置书签并将个人重要页面设置在书签上,方便调用 (64 (八如何修改报价窗口回撤在分时——K线图循环切换 (67 (九如何保存扩展分析模板 (67 (十如何自定义快捷访问工具条 (69 (十一鼠标滚轴操作如何切换合约 (70 (十二如何区分系统页面和普通页面 (71

(十三如何利用我的指标区保存多组指标参数 (71 (十四如何进行指标设置周期化 (73 (十五如何设置坐标显示方式 (73 (十六如何在数据出现问题时重新申请数据 (74 (十七如何申请更多数据及设置K线显示密度 (75 (十八如何设置报价列表排序 (77 (十九如何设置盘口报价买卖横竖排列 (77 (二十如何设定报价红绿定义 (78 (二十一如何设定成交明细红绿定义 (78 (二十二如何显示小报价框 (79 (二十三如何显示持仓成本线 (79 (二十四如何调出信息灯塔 (80 (二十五如何显示技术分析图上的十字光标 (81 (二十六如何设置今天昨天分割线 (81 (二十七如何设置K线形状 (82 (二十八如何调整报价页面的字体及字体大小 (82 (二十九如何进行颜色字体风格的设置 (83 (三十如何进行合约代码、指令快捷键、分析周期快捷键的设置 (84 (三十一如何进行涨跌停定义的设置 (85

程序化交易内外盘套利

Q-Trader程序化交易平台 Q-Trader平台为程序化交易者和套利对冲交易者提供了交易、行情、分析、研发和资讯为一体的综合平台，其先进的交易技术和强大的研发功能在全球同类产品中领先。 产品简介 Q-Trader程序化交易平台是由宏源寰球科技公司拥有15年华尔街交易技术研发经验的团队为职业投资者和机构开发的一站式多市场交易平台。平台为投资者提供了集下单技术、研发平台和资管平台三位一体的解决方案，帮助用户实现在一个平台进行跨市场跨境的交易投资。投资者可以使用平台程序化编程Q语言开发策略交易，也支持API接口，另外还提供交易工具定制和策略研发服务。宏源寰球公司官网可以通过电话和客服人员申请试用账号可以免费试用Q-Trader平台。 截止到2014年，Q-Trader平台与十多家期货公司、基金和投资机构展开合作，如：南华期货、海通期货、华安期货、天风期货、宝城期货、汇添富基金、铸铭投资、大岩资本等。目前Q-Trader交易平台经纪商通道在天风期货和南华期货已经上线，后续也将在其他合作经纪公司上线交易平台。为机构和基金公司定制的产品陆续交付使用。

产品特点 1.一站式多市场平台 平台集合交易、策略研发、资产管理三大模块功能一体化，支持多账号、不同法人账号、跨市场账号的一站式登录、管理和交易。2.个性化定制功能 Q-Trader平台是基于按需定制的用户体验，用户可以根据自己的需求来定制操作环境。比如，您可以对界面的模块进行自由拖拽组合，多页面卡片式切换，无固化的多屏系统布设以及调用多样化的交易工具。 3.完备的交易工具库 普通单：将行情和交易进行了有机集成，可以方便快捷设置下单参数和预埋多笔订单。 一键单：相比同类型软件的炒单工具，Q-Trader平台提供的一键单有六大亮点，亮点1：预设所有参数。亮点2：鼠标开仓；亮点3：拖拽改单、抢单；亮点4：便捷撤单；亮点5：多账号炒单；亮点6：多屏布置。 程序化下单工具 四种批量单：提供有三种批量单，可以实现在参数设置范围内对每笔订单下单时间间隔和每笔拆单数量智能随机变动，对拆单的价格支持在设定范围随机变动和循环递增两种变化方式。 VWAP批量单，运用成熟的交易量加权平均价格（Volume Weighted

程序化交易系统建设及相关研究

程序化交易系统建设及相关研究 程序化交易系统建设及相关研究 本文选自《交易技术前沿》第十七期（2014年12月）。 目录程序化交易系统建设及相关研究1 前言2 程序化交易简介及主要策略2.1 久期平均（duration averaging）2.2 组合保险（portfolio insurance）2.3 指数套利（Index Arbitrage）2.4 数量化交易（Quantitative trading）3 国外程序化交易系统建设及应用情况4 我国程序化交易系统建设及应用情况4.1 基于CEP的开放式程序化交易系统4.2 商业专用程序化交易系统4.3 国内软件厂商开发的程序化交易系统4.4 机械化交易系统4.5 其它程序化交易相关软件5 我司程序化交易系统建设及应用6 程序化交易策略开发技术规范与建议思考 程序化交易 上海市证券同业公会信息技术专业委员会 程序化交易研究课题组

光大证券股份有限公司 Email:zhouzhaoyang@https://www.docsj.com/doc/a64094235.html,1 前言 随着计算机技术的飞速发展，程序化交易已成为信息技术与投资管理的最佳结合点。由于完全凭借投资经理经验以及手工操作的资产管理模式受到了资金规模扩大、市场风险加剧、波动频繁等问题的挑战，引入程序化交易系统可解决操作效率、风险管理等难题。因此，各大投资机构纷纷投入研究，去开发专门的交易系统。这使程序化交易在交易决策、交易辅助方面发挥了巨大的作用。因此，现在程序化交易泛指利用计算机技术制定交易策略、自动或半自动交易、实行风险控制等行为。 程序化交易得以发展的原因是多方面的：首先，因其参与者主要为机构或资金量较为庞大的个人，他们的交易操作总量大，对交易成本、交易效率提出了更高的要求，对引入更先进的交易技术有内在的需求；其次，市场有效性理论盛行，简单的指数套利空间越来越小，交易者转而在交易频率上寻求突破；最后，借助程序化交易系统的分析功能，

程序化交易系统仓库

一、趋势跟踪类 ⒈海龟交易系统 ⒉趋势线突破交易系统 ⒊波动性突破交易系统 ⒋通道突破交易系统 ⒌四周规则 ⒍NEWS交易系统 ⒎MACD交易系统 ⒏EMA交易系统 ⒐均线交易系统 ⒑三重滤网交易系统⒒SAR交易系统 ⒓OBV交易系统 二、反趋势振荡类 ⒈网格交易法 ⒉海岸线交易系统 ⒊假突破交易系统 ⒋布林带交易系统 ⒌薛斯通道交易系统 ⒍经典K线交易系统 ⒎RSI交易系统 ⒏KDJ交易系统

⒑江恩回调带交易系统 ⒒技术背离交易系统 ⒓量价背离交易系统 三、波段交易类 ⒈海浪交易系统 ⒉天堂地狱交易系统 ⒊矩形交易系统 ⒋旗形交易系统 ⒌楔形交易系统 ⒍三角形交易系统 ⒎八段交易系统 ⒏波浪理论交易系统 ⒐123法则交易系统 ⒑唉呀跳空交易系统 ⒒江恩轮中轮交易系统 ⒓时间周期交易系统 四、套利套保类 ⒈无风险跨期套利交易系统（分品种） ⒉跨品种套利交易系统 ⒊大豆提油套利交易系统 ⒋跨市场套利交易系统（分品种、分市场）

⒍企业套期保值交易系统 ⒎价差趋势交易系统 五、日内短线交易类 ⒈早盘心理交易系统 ⒉缺口交易系统 ⒊早盘突破交易系统 ⒋横盘突破交易系统 ⒌日内海浪交易系统 ⒍高低点交易系统 ⒎日内趋势线交易系统 ⒏分时图三角形交易系统 ⒐日内网格交易系统 ⒑BTOB交易系统 ⒒100%回撤交易系统 ⒓成交量交易系统 程序化交易的兴起得益于电子计算机的普及，它是借助市场技术指标，由预定的程序计算买卖点位，然后由计算机进行操作的一种交易系统。在发达国家，程序化交易目前已经被广泛的应用于外汇、证券、期货等市场的交易。在美国，程序化起源于于上世纪七十年代。而我国由于期货市场起步较晚，程序化交易的步伐也相对落后发达国家。 程序化交易的优点——避免了人为的主观性，避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大

程序化交易案例

我比较熟悉计算机，但我不是程序员出身。两年前，我首先接触到文华财经交易系统，用了一段时间，感觉它只是为不懂一点程序的人开发的，傻瓜化的，但无法实现比较复杂的实时运算交易委托，半年后放弃了，后采用交易开拓者，不错很好，很快上手，遗憾的是可能是系统本身设计原因，连设计程序中最基本的功能：对同一个变量不能反复赋值，如a:=0;a:=1;a:=a+1;这是不可以的（现在是否可以，我不知道），使得我很难实现我的交易思路，并且是按交易所的收费的一定比例（25%）收费，对于我做日内交易成本特高，勉强用了几个月。直到有一天我到期货公司一个计算机管理员告诉我，金字塔比较容易实现我的思想，更适合懂一点编程知识的人使用，确实如此，因为后来我只用了一周的时间就将程序移植到了金字塔平台，就可以用图表交易了，当然还是花了很长时间才搞定后台交易，因为金字塔的对函数的说明文件太少太简单，对后台交易提供的代码案例太少，很多后台函数和语句的用法只用自己去反复试验才能知道是怎么回事。实事求是的说，金字塔系统应该是我所知道的目前最适合那些有些编程知识背景，想做程式化交易的最合适的平台，但是好像最近也仿照交易开拓者按交易所费用的比例收费了，我认为这可能是一着臭棋，因为做后台程式化交易的用户基本上是做日内短线或高频交易，交易成本会高的离谱。 按照我的期货启蒙老师交我的，其实大家都在用的最简单的进出场思路，采用原始的资金管理方法：做股指日内波段交易，一天自动开平仓次数一般不会超过3次个来回，从不过夜，满仓进满仓出，当日亏损超过总资金5%，自动平仓退出系统，用平仓反手做止损，不设止盈直到收市平仓。胜率45%左右，用大赚抹平众多小亏，最近一年无亏损月份，最大一月盈利18%，最小一月盈利5.1%。我晒这个账单的目的是想告诉众多的小散，不要老是想赚大钱，为什么很多人用测试的程式能赚钱，而且业绩不差，但实战确亏损，这也是我经历过的，主要的原因是没有能充分相信你的系统，老是因为恐惧和贪婪，管不住自己的手去干预，其实如果你放心让系统自己去做，一段时间后你再看你的业绩，其实比你的半自动交易效果要好很多，因为你远离了贪婪和恐惧。说了这么多，只是让大家相信无人值守的程式化交易是能赚钱的。 我的无人值守工作站目前的现状，已平稳运行差不多一年： 一、交易平台：金字塔专业版2.8版，win7-64位系统，实现后台交易。 二、电源和网络保证：计算机放在家中，安装了一台可供一台电脑连续工作（关闭显示器）4小时的UPS（1000多元），网络除了4M的ADSL宽带外，开通了联通的无线网卡（限流量型，每月20多元），保证电源和网络通畅，一年来电源停断过2次，网络因为双接入不知道是否断过，只是有时发生金字塔行情信息掉线，个别时候交易账户断线。 三、在后台交易程序中设置了以下情况发送邮件报警：1、交易账户断线超过时限2、每次开仓平仓时的数量和价格3，收市前5分钟的持仓和盈亏情况（验证系统正常，避免隔夜单产生）。开通了网易的随身邮，所有邮件达到短信通知到手机，基本上收到邮件时间延迟10秒，短信通知时间延迟20秒，包月每月10元费用。 四、在计算机BOIS中设置每天8点50分自动起计算机，设置：将BOIS中Resume By RTC Alarm 菜单设置成[Enabled]后，在Time(hh)Alarm设置小时，在Time(mm)Alarm设置分钟，每个

如何建立自己的程序化交易系统

如何建立自己的程序化交易系统 程序化交易其功能主要有两点： 一.可规避人性心理面的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。 二.可增加操盘时效性及准确度 电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。 1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。 （过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因） 2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。 3.可以追求稳定的报酬率。 如何建立自己的程序化交易系统 孙喆良 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、

30分钟突破法的程序化交易系统介绍

30分钟突破法的程序化交易系统介绍 30分钟突破法非常易于使用、理解、执行，但它同样要求交易者最大限度的严格自律并富有充分勇气。而对交易商而言，这两点是很难做到的。值得一提的是，30分钟突破法要求交易者在价格突破当日价格高点时买入，或者在价格创下当日价格新低时卖出，除非被止损掉，否则要一直持有其头寸至当日交易结束。 30分钟突破基本规则如下： 1 .使用30分钟突破法时，不要在市场开始交易的头30分钟入场。 2 .搞清楚头30分钟交易的最高价和最低价。 3 .头30分钟过后，在分时图中，当30分钟线收盘价高于头30分钟线收盘价时买入。 4 .头30分钟过后，在分时图中，当30分钟收盘价低于头30分钟线收盘价时卖出。 5 .止损指标可以是预先设定的信号（比如自动安全信号或者收盘止损），或者一些对立的信号出现（比如，在最初的买入信号后出现了一个卖出信号，反之亦然）。 6 .对一个已经达到获利目标的头寸，需要持用跟踪止损法。 7 .对立止损信号出现，迅速对现有头寸平仓，并新建立反向头寸。在一日交易收盘前几分钟就平仓或者采取收盘时市价平仓。 8 .只在活跃的市场交易。 9 .如果你持有多单，价格达致涨停板，或者你持有空单，价格达致跌停板，那么应该获利了结。 30分钟突破法系统中理想买入信号：头30分钟过后，任何一根30分钟线收盘价高于头30分钟最高价时，买入信号触发。至于是第几个30分钟出现这个信号，得有

市场来决定。请记住：买入信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。买入信号之后，则需要关注止损或者跟踪止损程序。 30分钟突破法系统中理想卖出信号：头30分钟之后，任何一根30分钟线收盘价低于头30分钟最低价时，卖出信号触发。请记住：卖出信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。开仓信号之后，对该交易则需要关注止损或者在达到预期赢利目标之后采取跟踪止损法。

简单说说自己对程序化交易的理解

如何使用交易系统 交易系统的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟盘转向由交易系统来指导自己的交易。实际上，在期货市场长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一件交易工具，也并不是任何人用同样的交易系统都会得出同样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更为重要。 评判一套交易系统，笔者认为至少应包含以下几方面：是否有明确的交易信号；风险能否有效控制；是否具有可操作性；是否具有获利能力；是否适合自己。 目前，寻找或购买一套交易系统并不困难，交易系统本身已不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是秘密。对大多数投资者来讲，运用交易系统进行交易和自己摸索所得的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。投资者会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不是那么好用。个中原因就在于投资者并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，而更关键的因素则可能是他根本就不具备运用交易系统的能力。 要想通过交易系统获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。运用交易系统的能力表现在两个方面：如何度过系统的困难时期；如何充分发挥系统的优势。 千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。所以，投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可盲目选择。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们对短线和趋势都无法把握。 系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。但期市中有很多人是花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措。这导致他的交易无法有效地进行。他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，从而使他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提！ 在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期则可以考验你的自律精神！ 对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。

分析中国股票市场的现状及发展策略

摘要 资本市场作为现代金融体系的重要组成部分，股票市场占其主导地位，它为一国的经济增长提供直接融资。股票市场与我国经济增长的关系是我国经济发展过程中受到普遍关注的问题。从长期来看，股票市场发展与中国经济增长存在着稳定的均衡关系，而短期内股票市场的经济增长效应较为微弱，这与当前我国股票市场发展过程中存在的一些问题从而未能及时有效的指导投资者理性投资有关。所以合理的做法是规范健全股票市场、加强宏观调控以促进股票市场的经济增长效应。 关键词：股票市场；中国经济；影响；经济问题；未来发展 Abstract The capital market is an important part of the modern financial system. And the stock market has a dominant position in it, which provides direct financing for a country. The relationship between stock market and our China’s economic growth is widespre ad concerned in the China’s economic development process. In the long run there is a stable equilibrium between the development of stock market and China’s economic increase. But in short time the economic growth effect in stock market maybe relatively weak, which has something to do with that we fail to guide the investors invest rationally in time and effect that is the result of the problem exist in the current development

程序化交易系统包括交易系统,风控系统,监控体系

程序化交易系统应该包括交易体系、风控体系和监控体系系统是什么？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说，系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。 金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。 因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。 完善的交易系统，应该包括交易体系，风险控制体系和监控体系三个方面，个人是不可能完成的，必须要有团队完成。 完善的交易系统应该具有以下特征： 1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。 2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。 3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程序化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。 一、关于监控体系： 只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样造成的，滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀

传统媒体现状与发展策略

传统广电媒体现状与发展策略 1由广告大数据看传统广电媒体的发展现状 2017年，招商银行利用大数据分析，在微信朋友圈精准投放了一则广告“世界再大，也大不过一盘番茄炒蛋”的广告。内容大致是一位中国留学生初到美国，要去参加一个同学聚会，每个人都要做一份拿手的菜品，犹豫之后选择了番茄炒鸡蛋，但是因为第一次下厨，想到向远在中国的父母求助，但中国已经进入凌晨，父母看到自己孩子第一次下厨，深夜进厨房指导孩子做番茄炒鸡蛋，很多人都被感动了，在朋友圈引发热烈的讨论，这则广告利用大数据，精准分析了可能出国深造的青年人，向40万用户投放了广告，但最后的观看量达到了一亿多。这引发许多习惯在传统媒体投放广告的企业深深的思考。 2006年，腾讯的广告收入是2.67亿；2016年，腾讯财报披露的广告收入已经接近270亿。在十年之中，腾讯的广告收入翻了100倍。与此同时，传统媒体的广告收入经历的过程则是：缓慢增长、增速下滑然后陷入停滞。 2017年5月2日，Zenith Meida发布《全球30大媒体主》报告中提到了，在中国境内入选的百度和腾讯两家公司的排名都高于中央电视台。报告还对2018年，媒体发展态势进行预测,互联网可能会会超过电视成为全球最大的广告媒介，互联网广告会增长13%，达到2050亿美元，电视广告收入则为1920亿美元。 现在通过机器的学习、大数据、复杂的传感器和巧妙的算法，机器已经做很多复杂的媒体工作了，帮我们解决了大量的数据录入，分析，处理难题。在大数据，人工智能的背后不变的是通过对外界的信息进行分析预测，帮我们更好地做决策，提高效率，节省时间。传统的纸质媒体在互联网媒体的对比下显得成本非常高，报纸杂志发行成本加上印刷成本占到了收入的70%，还有大量的人力成本需要支付，收益十分低，在2015和2016年，微信公众号成为了使用微信app时极其普遍的功能，意味着媒体有了良好的基础，每天活跃在微信平台上的用户达到了几亿人次，一个好的标题和有深度的内容组成的文章可以在短时间内达到10万+的阅读量。 复旦大学新闻学院教授、张力奋在“2016中国全媒体高峰论坛”上，发表关于“新媒体主义”的主题演讲他提到了，我们这个时代大家获取新闻的途径就是微信朋友圈，和一些公众号推文。也许会使我们,陷入后真相的陷阱之中,就是说感情比现实和事实更能够支配、决定人们的判断。大家会更愿意去了解自己想看的内容和消息,而忽略了真实的世界,现有的许多平台通用户数据的分析,了解用户的喜好,不断推送客户喜欢的广告和推文,深化了客户的固有认知.在这种变化下暗藏着深深的危机,当我们身边的新闻消息被大数据碎步片化之后,混杂着流言,谎言不断传播,流言和真想难辨真假,大多数的信息接收者都不会去思考接收到的信息是否是真的,反而更愿意在社交媒体上分享. 2由广告大数据看传统广电媒体的走向 在经历过传统媒体系统化训练过的工作者,一般有持续创作优质的能力,这种能力是互联网时代许多写手,公众号运营者不具有的,在以后的发展趋势中,传统广电媒体可以继续发挥自身的优势,持续创作优质内容,再通过新媒体平台进行传播。进一步传播优质内容，扩大影响力

深度分析：程序化、算法与高频交易区别

和讯网 一、三大交易概念 关于程序化交易、算法交易以及高频交易，国际上学术界与产业界并没有统一的权威定义，并且这些概念及理解也是随着市场与交易技术的发展与时俱进的，目前国际市场上对这三者的通常理解如下： 1.程序化交易 根据纽约证券交易所（NYSE）的定义，程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交易。在后来的市场实践中，程序化交易的对象通常包括在纽约证券交易所上市的股票、在芝加哥期权交易所（CBOE）和美国证券交易所（AMEX）交易的与这些股票或股票价格指数相对应的期权，以及在芝加哥商业交易所（CME）交易的标准普尔500股指期货合约等，这种交易方式完全是基于这些投资品种（标的资产以及相应的期货期权等衍生品）之间的相互定价关系。在交易执行方面，程序化交易是指从交易者的电脑下单指令直接进入市场的电脑系统并自动执行，主要被机构投资者用于大宗交易。 2.算法交易 算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。算法交易已在金融市场上得到广泛运用，养老基金、共同基金、对冲基金等机构投资者通常使用算法交易对大单指令进行分拆，寻找最佳路由和最有利的执行价格，以降低市场的冲击成本，提高执行效率和订单执行的隐蔽性。算法交易可运用于任何投资策略之中，如做市、场内价差交易、套利及趋势跟随交易等等。 3.高频交易 高频交易（HFT）是一类特殊的算法交易，它是利用超级计算机以极快的速度处理市场上最新出现的快速传递的信息流（包括行情信息、公布经济数据、政策发布等），并进行买卖交易。 二、程序化交易、算法交易在国际市场上的运用 程序化交易、算法交易在欧美发达国家的金融市场上运用较为广泛，在日本、中国香港、韩国等亚洲发达市场次之，在发展中国家的市场上使用则更少一些。 从2004年1月至2010年6月，纽约证券交易所中程序化交易在总成交量中的百分比：在这段时间内，程序化交易占总成交量百分比最大为48.8%，最小16.2%，平均28.6%。截至2010年6月11日，当周程序化交易成交量占比26.9%，用于指数套利的程序化交易占比仅为0.81%，非指数套利占比24.75%。最大的程序化交易者包括高盛、摩根士丹利、德意志银行、巴克莱资本、韦德布什·摩根、法兴美国、摩根大通、加拿大皇家银行资本等。

国内程序化交易常用软件评价

国内程序化交易常用软件评价 1.文华财经 老牌行情软件提供商，系统相对稳定，国内占有率高。 2.TB 交易开拓者 国内的tradestation，语言移植国外程序交易软件，是目前国内市场占有率仅次于文华财经的交易软件。在语言方面略胜于文华财经，在交易稳定性方面，使用者反应不一。 3.金字塔决策交易系统 金字塔是一款集程序化交易、看盘分析为一体的全功能综合软件:支持图标程序化交易、后台程序化交易、高频交易、趋势线程序化交易等多种自动交易模式;公式模型编写及操作兼容国内主流分析软件;支持闪电下单、图表下单、预警雷达下单等多种下单模式;支持板块指数、套利、多账户交易及动态止赢止损。还可支持VBS、VBA、C++二次开发。 4.multicharts+达钱(MC) MultiCharts 经过多年的研发，是一款专为期货，证券和外汇交易所设计的专业图表绘制和自动化交易的软件。高清晰的绘图功能结合中国期货的实时行情、历史回补与自动交易，帮助使用者一站式解决过去繁琐的数据收集及软件设置，并支持Excel下单等创新方式。该软件功能非常先进，虽经台湾传入我国，但使用习惯依然沿用外软，国内的使用者需要经过一段时间的适应。 5.龙软程序化交易平台(DTS) 龙软被大智慧收购后，于2012年推出该平台。实现了交易策略（Lua代码），交易界面（XML配置）的灵活自定义，目前支持，期现套利、ETF套利、商品期货、股指期货、权证、股票的全品种程序化交易。该系统的主要特点是交易速度快，计算速度快，采用后端服务器分布式部署模式，客户端只做数据浏览和指令操作，所有的计算都在后台完成。是一款非常全面，面向机构的高端程序化软件 6.高手交易软件 高手交易系统是从韩国期权交易市场起步并发展起来的，具有15年全球市场交易经验以及专业化的技术背景，高手交易系统不仅仅可以做期货交易，同时也可以进行期权交易。在全球期权交易量排名第一的韩国期权市场中，高手为个人、机构、专业投资团队等服务了15年。高手交易系统中运用了EF委托，STage程序化交易引擎，GOM高手对象模型，DDE实时行情分析工具等。大大提高了交易的效率，并获得惊人的收益。[1] 7.金钱豹 金钱豹是一款给专业人士使用的程序化软件，其支持C++、C#、matlab、Net3.5、JAVA等众多接口。给予软件非常大的扩展性。 8.YesTrader YesTrader来自于韩国，是以期货买卖为目的的交易软件。不仅具有便捷的下单功能，而且载有包含多样化技术指标的性能超强的图表。该软件还可以通过用系统语言编辑逻辑公式把投资者所需的任何交易策略自由的表现出来，也可用该交易策略进行自动买卖。刚进入我国不久，正处于发展期 9.SPT盛立高频程序化交易平台 SPT是一款专为期货、证券交易所设计的高频程序化交易平台。该系统具有高速的行情以及交易处理能力，通过完备的交易风控体系，保证程序化交易的稳定性和准确性。 10.永安程序化交易系统 永安程序化交易系统包括永安程序化交易平台及该平台上配套开发的交易模型，永安程序化交易系统的交易平台是基于最底层、最稳定的计算机语言C++语言开发；交易模型的设计也是在C++语言的框架下编写，可扩展性强、订单系统精准高效。

【科普图书的现状与发展策略】品牌策略案例

《【科普图书的现状与发展策略】品牌策略案例》 摘要：“十万”拥有海量读者，它几乎成了科普图书的标志，在广大读者心目中，科普图书就应该是这个样子，根据这两个需求，科普图书也可概括为两大类，即“科学文化(学科学)”和“大众科学(用科学)”， 1 科普图书选题要精，转变科普图书观念 时代在进步，科学在发展，随着各种新媒体的普及，读者获取科学知识的途径多种多样，知识更新速度加快，公民科技素养也有很大的提高。面对这样的变化，传统模式的科普图书已不能适应社会和读者的需要，更谈不到发展。近几年出现的科普图书大滑坡现象也就不奇怪了。 近几年科普图书市场情况，基本上可用“惨淡经营”来形容。科普图书领域中少见畅销书，热销品种也不多，科普图书总的品种数量也出现了严重的下滑。本文试图分析科普图书不景气的原因，从新的角度认识科普图书，寻找发展策略。传统科普图书的概念需要更新 1 传统科普图书科普图书是传统图书分类法中的一个门类，按照不同的分类原则又分为很多细类：初级、中级、高级；按照学科分为物理、化学、天文、军事等；按照功能分为手册、指南等；按照读者的接受水平分为儿童、青少年等；按照体裁分为百科全书、科学家传记甚至诗歌……科普图书拥有如此庞大的阵营，成就了传统意义上的科普图书。新中国成立之后，百废待兴。但当时国民素质和科学素养还处于一个相当低的水平，许多人保持着愚昧落后和封建迷信的生活习惯。那个时候，教育人民识科学、用科学、重科学成了一个重要任务。在此大背景下，著名的《十万个为什么》(以下简称“十万”)诞生了。这套丛书收录了许多学科的科学知识，每个知识点用浅显而生动的语言、较短的篇幅进行了讲解。“十万”拥有海量读者，它几乎成了科普图书的标志，在广大读者心目中，科普图书就应该是这个样子。既然读者认可，很多出版社和作者也始终按照这种形式进行出版、创作，形成了僵化的“十万”模式。 然而，时代在进步，科学在发展，随着各种新媒体的普及，读者获取科学知识的途径多种多样，知识更新速度加快，公民科学素养也有很大的提高。面对这样的变化，传统模式的科普图书已不能适应社会和读者的需要，更谈不到发展。近几年出现的科普图书大滑坡现象也就不奇怪了。 2 从“需求”的角度来认识科普图书图书是商品，它就应该遵循商品的规律。如果一个读者需要一本科普图书，其目的无非是感兴趣、开阔眼界、学知识、用知识武装头脑(提高修养)或求助于科学知识等，我们可以将这些“需求”概括为“学科学、用科学”。根据这两个 需求，科普图书也可概括为两大类，即“科学文化(学科学)”和“大众科学(用科学)”。 (1)科学文化读物“科技是第一生产力”。科学的进步可以推动社会的发展，社会发展会 形成多种文化，大众是文化的载体。科学文化图书可以引领价值取向和影响大众的生活态度。下面举几个例子。先说说著名的《时间简史》。为什么一本全世界只有几个人能看懂的