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计量经济学练习题2015

《计量经济学》练习题

一、单项选择题（20分）

1、计量经济学是（）的一个分支学科。

A 、统计学

B 、数学

C 、经济学

D 、数理统计学 2、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（） A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

3、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的总体回归方程可表示为（） A 、01t t t Y X u ββ=++ B 、01t t t Y X e ββ=++

C 、01t t Y X ββ=+)

)) D 、()01t t i E Y X u ββ=++

4、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的样本回归方程可表示为（） A 、01t t t Y X u ββ=++ B 、01t t t Y X e ββ=++

C 、01t t i Y X e ββ=++)

)) D 、()01t t E Y X ββ=+

5、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A 、横截面数据

B 、时间序列数据

C 、修匀数据

D 、原始数据 6、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）

A ．原始数据

B ．横截面数据

C ．时间序列数据

D ．修匀数据

7、下面属于横截面数据的是（）

A 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D 、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）。

A 、使

(

)

t t

t ?Y Y =-∑达到最小值 B 、使1

t t t ?Y Y =-∑达到最小值 C 、使t t

?max Y Y -达到最小值 D 、使()

t t t ?Y Y =-∑达到最小值

9、对经典一元线性回归模型，用OLS 法得到的样本回归直线为12i i i Y X e ββ=++))

，则点

(,)X Y ( )

A ．一定不在回归直线上

B ．一定在回归直线上

C ．不一定在回归直线上

D ．在回归直线上方

10、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一

条假定（）。

A ．随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差 C ．随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性

11、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

A ．与随机误差项不相关

B ．与残差项不相关

C ．与被解释变量不相关

D ．与回归值不相关 12、对于随机误差项

u ，

()()i i i Var u E u σ==是指（）

A ．随机误差项的均值为零

B ．随机误差项有些方差不同

C ．两个随机误差互不相关

D ．误差项服从正态分布

13、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）

的统计性质。

A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性

14、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标

准是（）

A 无偏性

B 一致性

C 有效性

D 渐近正态性

15、若一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++满足经典假定，那么参数1β、2β的普通最小

二乘估计量1

?β、2?β是所有线性估计量中（） A 、无偏且方差最大的 B 、无偏且方差最小的 C 、有偏且方差最大的 D 、有偏且方差最小的

16、在一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++中，若回归系数2β通过了t 检验，则在统计

意义上表示（）

A 、2?0β≠

B 、20β≠

C 、20β=

D 、2

?0β=

17、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（）。

A ．当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。

B ．当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。

C ．当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。

D ．当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。

18、设估计的回归方程为1208i i Y ..X =+)

，则回归系数0.8表示（）

A. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.8个单位

B. X 增加1%时，Y 平均增加0.8个单位

C. X 增加一个单位时，Y 平均增加1.2+0.8=2个单位

D. X 增加1%时，Y 平均增加0.8%

19、设估计的回归方程为0906i i Y ..X =+)

，则回归系数0.6表示（）

A. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.6个单位

B. X 增加1%时，Y 平均增加0.6个单位

C. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.9+0.6=1.5个单位

D. X 增加1%时，Y 平均增加0.6%

20、双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（）。

A ．Y 关于X 的增长率

B ．Y 关于X 的发展速度

C ． Y 关于X 的弹性

D ．Y 关于X 的边际变化

21、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为

·ln()20.75ln()i i

Y X +＝，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（） A ．0.2% B ．0.75% C ．2% D ．7.5%

22、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为

800n

i e

==∑，估计用样本容量为n=24，

则随机误差项i u 的方差估计量2

?σ

是 ( ) A ．33.33 B ．40 C ．38.09 D ．36.36

23、相关关系是指（）。

A ．变量间的非独立关系

B ．变量间的因果关系

C ．变量间的函数关系

D ．变量间不确定性 24、对样本相关系数r ，以下结论中错误．．

的是（） A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高 B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1

D ．若r=0,则X 与Y 独立

25、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（）

A 相关系数不能反映线性相关关系的程度

B 相关系数不能确定变量间的因果关系

C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线

D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律

26、当对模型中变量的显著性做t 检验时，若计算出的t 统计量绝对值小于显著性水平为

0.05的t 分布临界值时，( )

A. p<0.05

B. p>0.05

C. p=0.05

D. p 值无法确定

27、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，

有2β)

的t 值等于13.5022，其P 值为0.0000，则表明（） A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的 B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的 C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的 D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著 28、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有2β)

的t 值等于8.52，其P 值为0.001，则表明（）

A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的

B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的

C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的

D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著 29、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有F 值等于128.52，其P 值为0.0000，则表明（）

A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的

B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的

C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的

D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著

30、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F 统计量，正确的是( )。

A. ESS/2RSS/(n-2)F =

B. RSS/1

TSS/(n-2)F =

C. ESS/2RSS/(n-3) F =

D.RSS/2

TSS/(n-2)

F =

31、在一元回归中，F 检验与t 检验的等价关系是：( )

A B C D

32、多元线性回归分析中的 RSS （剩余平方和）反映了（）

A ．应变量观测值总变差的大小

B ．应变量回归估计值总变差的大小

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化 33、多元线性回归分析中的 ESS （回归平方和）反映的是（）

A ．应变量观测值总变差的大小

B ．应变量回归估计值总变差的大小

t F =2t F =t F =2

||t F =

C ．应变量观测值与估计值之间的总变差

D ．Y 关于X 的边际变化 34、可决系数越高，表明：（）

A 每个变量都越显著

B 模型的显著变量越多

C 模型的预测越准确

D 模型的经济学含义越可靠 35、能够检验多重共线性的方法是（）

A. 简单相关系数矩阵法

B. DW 检验法

C. White 检验法

D. ARCH 检验法 36、Goldfeld Quandt -检验法可用于检验 ( )

A ．异方差性

B ．多重共线性

C ．自相关性

D ．设定误差 37、以下选项中，正确表达了序列相关的是（）

A ．(,)0,i j Cov i j μμ≠≠，

B ．(,)0,i j Cov i j μμ=≠

C ．(,)0,i j Cov X X i j ≠≠

D ．(,)0,i j Cov X i j μ≠≠ 38、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )

A.无偏的，有效的

B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 39、White 检验可用于检验（）

A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性

40、在二元线性回归模型中，若解释变量2X 与3X 有关系23i i X kX =，其中k 为非零常数，

则表明模型中存在( ).

A 、异方差性

B 、多重共线性

C 、序列相关

D 、设定误差 41、DW 统计量值接近2时，随机误差项为( )。

A. 正自相关

B. 负自相关

C. 无自相关

D. 不能确定是否存在自相关

42、在给定的显著性水平下，若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ，则当

L u d d d <<时，可以认为随机误差项（）

A ．存在一阶正自相关

B ．存在一阶负自相关

C ．不存在一阶自相关

D ．存在自相关与否不能断定 43、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( )

A. 广义差分法

B. 工具变量法

C. 逐步回归法

D. 加权最小二乘法 44、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F 值确很显

著，这说明模型存在（）

A ．多重共线性

B ．异方差

C ．自相关

D ．设定偏误

45、ARCH 检验可用于检验（）

A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性 46、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（）错误

A 参数估计值是无偏非有效的

B 常用t 检验和F 检验失效

C 参数估计量的仍具有最小方差性

D 预测失效

47、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F 值确很显

著，这说明模型存在（）

A ．多重共线性

B ．异方差

C ．自相关

D ．设定偏误

48、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW

统计量为0.52,则广义差分变量是( )

A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----

B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----

C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----

D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ---- 49、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( ).

A 、外生变量

B 、前定变量

C 、内生变量

D 、虚拟变量 50、若定性因素有m 个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（）个虚拟变量。 A m B m-1 C m+1 D m-k

51、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（）个虚拟变量。 A.1 B.2 C.3 D.4

52、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，为了考

察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（）问题。

A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共线性 53、设截距和斜率同时变动模型为0123()Y D X DX u ββββ=++++，下面哪种情况成立，

则该模型为截距变动模型( )

A.130,0ββ≠≠

B. 130,0ββ≠=

C. 130,0ββ==

D. 130,0ββ=≠ 54、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（）

A ．1阶单整

B ．2阶单整

C ．3阶单整

D ．4阶单整

55、如果两个变量是协整的，则（）

A ．这两个变量一定都是平稳的

B ．这两个变量的一阶差分一定都是平稳的

C ．这两个变量的协整回归方程一定有DW ＝0

D ．这两个变量一定是同阶单整的

二、简答题（40-50分）

1、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。

2、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系

3、简述BLUE的含义

4、简述计量经济分析中参数估计的准则。

5、对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F

检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？

6、什么是自相关？其修正方法有哪些？

7、什么是多重共线性？其检验方法有哪些？

8、什么是异方差？其后果是什么？

9、简述DW检验法的使用法则．

10、什么是多重共线性，导致多重共线性的原因有哪些？

11、简述DW检验的运用过程．

12、什么是异方差性，导致异方差性的原因有哪些？

13、简述自相关DW检验的基本思路

14、简述自相关性的后果。

15、什么是异方差？修正异方差的方法有哪些？

16、加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？

17、将虚拟变量引入模型的方式主要有哪两种？其作用分别是什么？

三、判断题 (10分)

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

2．在存在异方差情况下，常用的OLS法通常高估了估计量的标准差。（）

3．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

4．多重共线性是一种随机误差现象。（）

R变大。（）

5．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2

6．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）

7．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）

R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）

8．判定系数2

9．当存在自相关时，OLS估计量是无偏的并且也是无效的。（）

10、回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（） 11、多重共线性是样本的特征。（）

12、异方差会使OLS 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（） 13、异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（） 14、拟合优度R 2

的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（） 15、任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（）

16、引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（） 17、杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（）

18、解释变量两两之间相关系数很高，说明模型不存在多重共线。（） 19．违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( ) 20．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。 ( )

21．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不

具有有效性。( )

22．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而

是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。 ( )

23．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。 ( )

24、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入两个虚拟变量。（）

25、当模型存在高阶自相关时，可用D-W 法进行序列相关检验。（）

26、拟合优度检验可检验模型对样本观测值的拟合程度，该值越接近1，模型对样本观测值拟合越好。（）

27、在存在异方差的情况下，普通最小二乘法估计量是有偏和无效的。（）

28. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的t 值超过t 的临界值，我们将接受零假设。（）

29. 异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差。（） 30. 如果方差膨胀因子VIF 大于20，则模型必定存在多重共线。（） 31. 在杜宾—瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为异方差。（） 32. 在计量经济模型中，定性变量不能作为解释变量。（） 33. 可决系数等于残差平方和与总离差平方和之比。（）

34、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m-2 个虚拟变量。（）

35、杜宾—瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。（） 36、当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。（）

#二、多项选择(10分)

1、一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）。

A 、变量

B 、参数

C 、随机误差项

D 、方程式

E 、虚拟变量 2、计量经济模型主要应用于（） A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟

E ．经济决策

3、以Y 表示实际观测值，?Y 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（）。

A 、通过样本均值点(,)X Y

B 、

i i

?Y Y ∑∑＝ C 、2

i i ?Y Y 0∑（－）＝ D 、2i i ?Y Y 0∑

（－）＝

E 、i i cov(X ,e )=0 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01???i i

Y X ββ=+具有以下特点（） A ．必然通过点（,X Y ） B ．残差e i 的均值为常数

C ．?i

Y 的平均值与i Y 的平均值相等 D. 可能通过点（,X Y ） E ．残差e i 与X i 之间存在一定程度的相关性

5、多重共线性产生的原因主要有（）。

A ．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

B ．经济变量之间往往存在着密切的关联

C ．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D ．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

E ．以上都正确

6、回归变差（或ESS ）是指（）。 A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差

7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为______。

A 、ESS/(n-k)RSS/(k-1)

B 、ESS/(k-1)

RSS/(n-k) C 、22

R /(k-1)(1-R )/(n-k) D 、22

(1-R )/(n-k)R /(k-1) E 、 22R /(n-k)

(1-R )/(k-1)

8、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有（）

A. 2R 与2R 均非负

B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越大.

C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <.

D. 2R 有可能大于2R

E. 2R 有可能小于0，但2R 却始终是非负 9、检验序列自相关的方法是（）

A. F 检验法

B. White 检验法

C. 图形法

D. ARCH 检验法

E. DW 检验法

F. Goldfeld-Quandt 检验法

10、常用的检验异方差的方法有（）

A ．戈里瑟检验

B ．戈德菲尔德-匡特检验

C ．white 检验

D ．DW 检验

E ．方差膨胀因子检测 11、能够检验多重共线性的方法有（）

A.简单相关系数矩阵法

B. t 检验与F 检验综合判断法

C. DW 检验法

D.ARCH 检验法

E. White 检验

12、时间序列平稳性的检验方法有( )

A 、DF 检验法

B 、white 检验法

C 、方差膨胀因子法

D 、Durbin 两步法

E 、AD

F 检验法

13．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（）

A ．0表示存在某种属性

B ．0表示不存在某种属性

C ．1表示存在某种属性

D ．1表示不存在某种属性

E ．0和1代表的内容可以随意设定 14、在回归模型012i i i Y D X u βββ=+++中,模型系数（） A ．0β是基础类型截距项 B ．1β是基础类型截距项 C ．0β称为比较类型的截距系数

D ．1β称为比较类型的截距系数

E ．10ββ-为基础类型与比较类型的差别截距系数

四、计算分析题（10-30分）

1、下表是有两个解释变量的线性回归模型的方差分析表：

（1）试计算相应的数据,以填写上表中的空格（要求有计算过程）；（2）试计算可决系数2R 。

2、某人在计算一元线性回归方程时，得到以下结果： 483.808F =,

299.11i RSS e ==∑, 22n k -=

试根据此结果，填写下表的空格：

3、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

t t t t t X X X X Y 43210.30.1001.01.030??+?+?+?+=

（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）

其中：t Y ＝第i 个百货店的日均销售额（百美元）；

t X 1＝第i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；

t X 2＝第i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； t X 3＝第i 个百货店内所有的桌子数量； t X 4＝第i 个百货店所处地区竞争店面的数量；

请回答以下问题：

（1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。

（2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3）在α＝0.05的显著性水平下检验变量t X 1的显著性。

（临界值06.2)25(025.0=t ，056.2)26(025.0=t ，708.1)25(05.0=t ，706.1)26(05.0=t ）

4、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型如下：

i i i i X X Y μβββ+++=22110

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/12 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10 Variable Coefficient

Std. Error T-Statistic Prob.

24.4070

6.9973 ________ 0.0101

1X - 0.3401 0.4785 ________ 0.5002

2X 0.0823 0.0458 0.1152

R-squared 0.9615 Mean dependent var 111.1256

Adjusted R-square ________ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001

回答下列问题

（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；（2）模型是否存在多重共线性？为什么？

（3）估计自相关系数，并判断模型中是否存在自相关。为什么？

5、考虑模型：t t t t u X X Y +++=33221βββ

其中：t Y =实际通货膨胀率（%）；t X 2=失业率（%）；t X 3=预期通货膨胀率（%）。模型估计结果如下表

根据输出结果完成下列问题：（1）、写出模型估计式；

（2）、失业率与预期通货膨胀率是否是影响通货膨胀率的显著因素？理由是？（3）、模型的拟合优度是多少？拟合效果如何？（4）、如何解释失业率的系数估计值为负值？

6、根据某地区1978—2011年个人储蓄和个人收入的数据资料，建立了如下模型：

()()

2648.12360.0847118.1625 0.0049 5.4850 17.28570.9121, 247.6234, 0.9116, 300.7324, 31

y x se t R DW F n σ=-+==-=====)

)

（1）对上述估计模型的拟合效果进行评价（包括经济意义，统计检验）；

（2）根据下列残差平方与时间的图形，初步判断模型可能存在异方差性。试运用Goldfeld-Quandt 方法进行检验，假定所给资料已按变量x 递增次序排列，并将样本分别

按1978-1994年和1995-2011年分为两组，已知2212150867.9, 749990.8i i e e ==∑∑，在

0.05α=的条件下，()()9,90.05 3.18F =，试从统计意义上判断该模型是否存在异方差；

（3）如果存在异方差性，试提出补救的办法。

其中y 为该地区储蓄额，x 为该地区收入额，EE 为残差平方。

7、下表给出的是1980—2002年间7个OECD 国家的能源需求指数（Y ）、实际GDP 指数（X2）、能源价格指数（X3）的数据，所有指数均以1980年为基准（1980=100）。

建立了能源需求与收入和价格之间的对数需求函数，

t t t t u X X Y +++=32210ln ln ln βββ

模型估计的输出结果如下，

050000

100000150000200000250000300000

根据输出结果回答下列问题：

（1）计算解释变量显著性检验的t 统计量值，并回答实际GDP 指数（X2）、能源价格指数（X3）是否显著？

（2）计算模型调整后的拟合优度，并解释其含义；（3）解释能源价格指数系数的经济含义；

（4）判断模型是否存在自相关性？给出理由；（291.1;938.0==u L d d ）

8、为了分析某国的进口需求，根据29年的数据得到下面的回归结果

.096

.00074.00092

.010.020.0900.58?222

1==

=-+-=R R se X X Y t

t t

其中：Y=进口量（百万美元），X 1=个人消费支出（美元/年），X 2=进口价格/国内价格。（1）解释X 1和X 2系数的经济意义；

（2）对参数进行显著性检验,并解释检验结果；

（3）Y 的总离差中被回归方程解释的部分及未被回归方程解释的部分所占比例分别是

多少？；

计量经济学模拟试题一答案

计量经济学模拟试题答案一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d

(完整word版)计量经济学思考题答案解析

计量经济学思考题答案第一章绪论 1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用？答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。 1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。 1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？答：1、计量经济学与经济学的关系。联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。 2、计量经济学与经济统计学的关系。联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量；计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 1.4在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同？答：在计量经济模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变量变动主要原因的变量。 1.5一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。例如研究消费函数的计量经济模型：Y=α+βX+u 其中，Y为居民消费支出，X为居民家庭收入，二者是经济变量；α和β为参数；u是随机误差项。

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法。最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

计量经济学模拟考试题(卷)(第2套)附答案解析

第二套一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

广金计量经济学模拟题

模拟题一、选择题 1、双对数模型 ln Y = lnβ0+β1 ln X +μ 中，参数β1的含义是( )。 A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为( ) A. B. C. D. 3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为( ) A. B. C. D. 4、在总体回归直线中，表示( )。 A. 当X增加一个单位时，Y增加个单位 B. 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C. 当Y增加一个单位时，X增加个单位 D. 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。 A. 使达到最小值 B. 使达到最小值 C. 是达到最小值 D. 使达到最小值 6、用模型描述现实经济系统的原则是( )。 A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 7、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的( ) A.可决系数 B.调整后的可决系数 C.标准误差 D.估计标准误差 8、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（） A 33.33 B 40 C 38.09 D 20 9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是：（） A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 10、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型可能存在( ) A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 11、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 12、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(( ) A. 0 ≤ DW ≤1 B. ?1≤ DW ≤1 C. ?2 ≤ DW ≤ 2 D. 0 ≤ DW ≤ 4 13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）

计量经济学期末试卷

?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149

1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性无偏估计量。对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。注意：本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的方差，即增大误差。错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高不了。

计量经济学模拟试题及答案

模拟试题一一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定

5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系

9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E.

计量经济学课后习题答案

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常

计量经济学复习题(简化版)

一、名词解释：１、经济计量学：经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。２、时序数据：时序数据即时间序列数据。是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。３、横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。４、内生变量：内生变量又叫作联合决定变量，它的值是在与模型中其它变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量。５、外生变量：外生变量是非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。６、滞后变量：滞后变量是模型设计者还使用内生变量的前期作解释变量。７、先决变量：前定变量包括外生变量和滞后内生变量。ββ ８、联立方程模型（经济模型）：由多个方程或经济函数构成联立方程组。９、单一方程模型：系统简单，只需一个函数式来描述其数量关系，我们就称此模型为单一方程模型。１０、随机方程：在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。（随机方程又称之为“行为方程”。）１１、非随机方程：非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。（非随机方程在经济计量学里有时又称它们为“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。）１２、经济参数：在经济数学模型中，方程（或经济函数）中的系数都有一定的经济学意义，称之为经济参数。１３、外生参数：外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，也有些外生参数是凭经验估计的。１４、内生参数：是依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。１５、总体回归模型：是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。１６、总变差：简称ＴＳＳ。１７、随机误差项的方差非齐性（异方差）：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。１８、样本分段比较法：样本分段比较法又称为戈德菲尔德－匡特检验。这种检验方法是首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本分成两段。１９、残差回归检验法：残差回归检验法是用模型普通最小二乘估计的残差或其绝对值与平均方作为被解释变量，建立各种回归方程。２０、加权最小二乘法：这种方法实际上就是用１／Ｚ对第ｉ个样本观测点或残差进行加权，然后再采用普通最小二乘法估计计模型的参数，所以称为加权最小二乘法。２１、序列相关（自相关）：经济变量的前期水平往往会影响其后期水平从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有Ｃｏｖｕｕ＝０ｉ＝ｊ也称为自相关。２３、一阶差分法：所谓差分就是所考察变量的本期值与以前某期值之差。一阶分差就是变量的本期值与前一期值之差。２５、多重共线性：多重共线性是指线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系。２７、参数变量参数模型（参数的系统变化）：是虚拟变量应用的推广，它允许回归模型的截距或斜率随样本观测值改变而系统地改变。２８、有（无）限分布滞后模型：在很多情形下，被解释变量Ｙ不仅受同期的解释变量Ｘ影响，而且还明显依赖于Ｘ的滞后值Ｘ，Ｘ。有（无）限分布滞后模型中包括有（无）限多个参数。２９、（延期的过渡性乘数）乘数：回归系数称为短期影响乘数，它表示解释变量Ｘ变化一个单位对同期被解释变量Ｙ产生的影响。

计量经济学期末考试试题是模拟试卷

练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版

计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初

第一章绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。第二章计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数（4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

计量经济学期末考试试题()

计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为：（） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学习题及答案

第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济