南开大学计量经济学练习题(含答案)

第1章绪论

习题

一、单项选择题

1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）

A. 横截面数据

B. 时间序列数据

C. 面板数据

D. 原始数据

2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A．原始数据 B．截面数据

C．时间序列数据 D．面板数据

3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）

A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测

C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验

D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用

4．下列哪一个模型是计量经济模型( )

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机变量的经济数学模型

D.模糊数学模型

二、问答题

1．计量经济学的定义

2．计量经济学的研究目的

3．计量经济学的研究内容

习题答案

一、单项选择题

1．B 2．B 3．B 4．C

二、问答题

1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及

其应用的科学

2．答：计量经济学的研究目的主要有三个：

（1） 结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。 （2） 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测

值。

（3） 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政

策进行比较和选择。

3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。

应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。

2

一元线性回归模型

习 题

一、单项选择题

1．最小二乘法是指（ ） A. 使()∑

=-n

t t

t

Y

Y 1?达到最小值 B. 使?m in i i

Y Y -达到最小值

C. 使t

t Y Y ?max -达到最小值 D. 使()2

1

?

∑=-n t t t Y 达到最小值

2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）

A. 01i i i

Y X u ββ=++ B.

01???i i i

Y X e ββ=++

C ．

01???i i

Y X ββ=+ D.

()01i i

E Y X ββ=+

3．线设OLS 法得到的样本回归直线为

01??i i i

Y X e ββ=++，以下说法不正确的是

( )

A ．0

=∑i e B ．0

),(≠i i e X COV

C ．Y Y =?

D ．),(Y X 在回归直线上

4．对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ）

A. γ越接近0， X 与Y 之间线性相关程度高

B.

γ

越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高

C. 11γ-≤≤

D 、0γ=，则X 与Y 相互独立

二、多项选择题

1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）

A. 无偏性

B. 线性性

C. 最小方差性

D. 不一致性

E. 有偏性

2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线

01???i i Y X ββ=+的特点（ ）

A. 必然通过点(,)X Y

B. 可能通过点(,)X Y

C. 残差i

e 的均值为常数 D. ?i

Y 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性

3．随机变量（随机误差项）i u 中一般包括那些因素（ ）

A 回归模型中省略的变量

B 人们的随机行为

C 建立的数学模型的形式不够完善。

D 经济变量之间的合并误差。

E 测量误差。

三、计算题

1．表1是中国1978年-1997年的财政收入Y 和国内生产总值X 的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果

表1 中国1978－1997年的财政收入与国内生产总值 （单位：亿元）

数据来源:《中国统计年鉴》

表2 Eviews 软件的估计结果

试根据这些数据完成下列问题；

(1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义；

(2)对此模型进行评价；

(3)若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的

预测值和预测区间(0.05α=,22024.60

x σ=)。

习题答案

一、单项选择题

1．D 2．C 3．B 4．A

二、多项选择题

1 ABC 2．ACD 3．ABCDE

三、计算题

解：（1）建立中国1978年-1997年的财政收入Y 和国内生产总值X 的线性回归方程

01t t t

Y X u ββ=++

利用1978年-1997年的数据估计其参数，结果为

2

??857.83750.100036(12.78)(46.05),0.9916

t t

Y X r =+=

斜率系数的经济意义：GDP 增加1亿元，平均说来财政收入将增加0.1亿元。

（2）

2

0.991593

R SS r T SS

=

=，说明总离差平方和的99％被样本回归直线解释，

仅有不到1％未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。

给出显著水平α＝0.05，查自由度v=20-2=18的t 分布表，得临界值0.025(18)t ＝2.10,00.02512.77955(18)t t =>，10.02546.0491(18)t t =>,故回归系数均显著不为零，说明国内生产总值对财政收入有显著影响，并且回归模型中应包含常数项。

从以上得评价可以看出，此模型是比较好的。

（3）若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的点预测值为

426141.86628.78017100036.08375.857?=?+=t

Y (亿元)

1998年财政收入平均值预测区间(0.05α=)为:

2

22

(1)22024.60(201)9216577098

i

x x

n σ=-=?-=∑

2

2

()(78017.822225.13)3112822026

f

X

X -=-=

^^

2f Y t ασ

8662.426 2.10208.5553??

8662.426272.7167= (亿元)

第3章 多元线性回归模型

习 题

一、单项选择题

1．设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方

程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ）

A. )1()

(--k RSS k n ESS B ．)()1()

1(2

2

k n R k R ---

C ．)

1()1()

(2

2

---k R k n R

D ．))

1/(k n TSS k ESS --

2．多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k ），调整后的可决系数2

R 与可决系数2

R 之间的关系（ ）

A.

k

n n R R

----=1)

1(12

2

B. 2R ≥2

R

C. 02

>R

D.

1

)

1(12

2

----=n k n R R

3．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为800

2

=∑t e ，样本容量为46，则

随机误差项t u 的方差估计量2

?σ为( )

A. 33.33

B. 40

C. 38.09

D. 20

4．在模型01122i i i i Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有F ＝263489.23，F 的p 值＝0.000000，表明（ ）

A 、解释变量1i X 对i Y 的影响是显著的

B 、解释变量2i X 对i Y 的影响是显著的

C 、解释变量1i X 和2i X 对i Y 的联合影响是显著的.

D 、解释变量1i X 和2i X 对i Y 的影响是不显著 5．多元线性回归分析中的 ESS 反映了（ ）

A ． 因变量观测值总变差的大小

B ． 因变量回归估计值总变差的大小

C ． 因变量观测值与估计值之间的总变差

D ．

Y 关于X 的边际变化

6．在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。

A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 7．关于可决系数2

R ，以下说法中错误的是（ ）

A.可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比

B.

[]

2

0,1R ∈

C.可决系数2

R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述

D.可决系数2

R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响

二、多项选择题

1．调整后的判定系数2R 与判定系数2

R 之间的关系叙述正确的有（ ）

A.2R 与2

R 均非负 B.2R 有可能大于2

R

C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2

R

D.模型中包含的解释变量个数越多，2R 与2

R 就相差越大

E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2

2

R R <

2．对多元线性回归方程（有k 个参数）的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）

A.)1()

(--k RSS k n ESS B. (1)

()RSS k ESS n k --

C.

)1()1()

(2

2

---k R k n R

D. ()RSS

ESS n k -

E. 22

(1)

(1)()

R

k R n k ---

三、判断题

1．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。 2．一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 3．拟合优度检验和F 检验是没有区别的。

四、问答题

1.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

1234?300.10.0110.0 3.0(0.02)

(0.01)

(1.0)

(1.0)

i i i i i

Y X X X X =++++

其中：i Y ＝第i 个百货店的日均销售额（百美元）；

1i

X ＝第i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；

2i X ＝第i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）； 3i X ＝第i 个百货店内所有的桌子数量； 4i X ＝第i 个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：

（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3） 在α＝0.05的显著性水平下检验变量1i X 的显著性。

（临界值06.2)25(025.0=t ，0.025(26) 2.06t =，0.05(25) 1.71t =，0.05(26) 1.71t =）

2．为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

122

2

?151.02630.1179 1.5452( 3.066806)(6.652983)(3.378064)

0.9343

0.9296

191.189431i i i

Y X X R R F n =-++-====

（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2）在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性；在5%显著性水平 上，检验模型的整体显著性。

习题答案

一、单项选择题

1．B 2．A 3．D 4．C 5．C 6．C 7．D

二、多项选择题 1．CDE 2．BE

三、判断题

1．答：错误。在古典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质以便进行统计推断。

2．答：错误。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。

3．答：错误。(1)F 检验中使用的统计量有精确的分布，而拟合优度检验没有；（2）对是否通过检验，可决系数（修正可决系数）只能给出一个模糊的推测；而F 检验可以在给定显著水平下，给出统计上的严格结论。

四、计算题

1. 解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。

（2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。

（3） 用t 检验。t ＝0.1/0.02=5，有t>06.2)25(025.0=t 知道，该变量显著。

2. 解：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。

（2）取05.0=α，查表得048.2)331(025.0=-t 。因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。

取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。

第4章 非线性回归模型的线性化

习 题

一、问答题

1．不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法。 2．解释下列模型中参数1β的含义：

（1）01ln ln t t t Y X u ββ=++；（2）01ln t t t Y X u ββ=++；（3）01ln t t t Y X u ββ=++

二、计算题

某商场1990年～1998年间皮鞋销售额（万元）的统计资料如下表所示。

某商场1990年～1998年间皮鞋销售额统计资料

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 时间t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 销售额Y

4.1

5.3

7.2

9.6

12.9

17.1

23.2

29.5

37.4

考虑对数增长模型ln Y t u αβ=++，试用上表的数据进行回归分析，并预测1999该商场皮鞋的销售额。

习题答案

一、问答题

1．答：（1）直接搜索法（Direct Search Method ）；（2）直接优化法（Direct

Optimization Method ）；（3）迭代线性化法（Iterative Linearzation Method ）。

2．答：(1)

1

β是Y 对X 的弹性，即X 变化1％，Y 变化1β％.

(2)1β表示X 变化1个单位，Y 变化100*1β％.

(3) 1β表示X 变化1％，Y 增加或减少1β/100. 二、计算题

解：回归分析的结果如下：

2

3.2913.74l n

(0.65)

(4.30)

0.7254,18.4913,

0.5524

y t R F D W =-+

-=== 1999年该商场的销售额：

1999 3.2913.74*ln(10) 3.2913.74*2.302628.35y =-+=-+=

第5章

异 方 差

习 题

一、单项选择题

1． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的 2．更容易产生异方差的数据为 ( )

A. 时序数据

B. 修匀数据

C. 横截面数据

D. 年度数据

3．在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 011y

x u x x x x ββ=++

则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )

A.2x σ

B. 22

x σ

C. 2

σ

D. 2

log x σ

4. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）

A ．一阶差分法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法

5. 在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

A.

2

2

()i E u σ

≠ B.

()0()

i j E u u i j ≠≠

C. ()0i i E x u ≠

D. ()0i E u ≠

6. 设

)

()(,2

221i i

i i i i x f u Var u x y σ

σ

ββ==++=，则对原模型变换的正确形式为

( )

012

1

2

2

2

2

2

12..

.()

()

()

()

.

()()()()

i i i

i i

i

i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x βββββββ=++=

++=

++

=++

7. 下列说法不正确的是（ ）

A.异方差是一种随机误差现象

B.异方差产生的原因有设定误差

C.检验异方差的方法有F 检验法

D.修正异方差的方法有加权最小二乘法

8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）

A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的

9. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）

A. Goldfeld-Quandt 方法

B. ARCH 检验法

C. White 检验法

D. DW 检验法

10. 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）

A.零均值假定成立

B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

11. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）

A.加权最小二乘法

B.对原模型变换的方法

C.对模型的对数变换法

D.两阶段最小二乘法

12. 下列说法正确的是（ ）

A.异方差是样本现象

B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差

二、多项选择题

1． 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ）

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的

2． Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ ）

A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列

B. 样本容量尽可能大

C. 随机误差项服从正态分布

D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E ．除了异方差外，其它假定条件均满足

三、计算题

1．根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型

x y

6843.1521.2187?+-= se=（340.0103）（0.0622）

2

0.9748,

..1065.425,0.2934,733.6066

R S E D W F ====

下面取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型（括号内为t 值）， 模型1：

2

2

1

?145.44150.3971(8.7302)

(25.4269)

0.9908,

1372.202

y

x R e

=-+-==∑

模型2：

2

22

?4602.365 1.9525( 5.0660)

(18.4094)

0.9826,

5811189

y

x R e

=-+-==∑

计算F 统计量，即

22

2

1

58111891372.2024234.9370

F e

e

=

==∑∑，对给定的

05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。请你继续完成上述工作，并

回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

2． 设消费函数为

01122i i i i Y X X u βββ=+++

式中，i Y 为消费支出，1i X 为个人可支配收入，2i X 为个人的流动资产，i u 为随机误差项，并且

2

2

1()0,

()i i i

E u Var u X σ==（其中2

σ为常数）。试回答以下

问题：

（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；

（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

3． 运用美国1988研究与开发（R&D ）支出费用（Y ）与不同部门产品销售量（X ）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser 方法和White 方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：

2

?192.99440.0319(0.1948)

(3.83)

0.4783,..2759.15,14.6692Y

X R s e F =+===

White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.057161 Probability 0.076976 Obs*R-squared

5.212471 Probability

0.073812

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 08/08/05 Time: 15:38 Sample: 1 18

Included observations: 18

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C -6219633. 6459811. -0.962820 0.3509 X 229.3496 126.2197 1.817066 0.0892 X^2

-0.000537

0.000449

-1.194942

0.2507 R-squared 0.289582 Mean dependent var 6767029. Adjusted R-squared 0.194859 S.D. dependent var 14706003 S.E. of regression 13195642 Akaike info criterion 35.77968 Sum squared resid 2.61E+15 Schwarz criterion 35.92808 Log likelihood -319.0171 F-statistic 3.057161 Durbin-Watson stat

1.694572 Prob(F-statistic)

0.076976

2

? 6.443(4.5658)

0.2482e R ==

请问：（1）White 检验判断模型是否存在异方差。

（2）Glejser 检验判断模型是否存在异方差。 （3）该怎样修正。

习题答案

一、单项选择题

1．A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B

二、多项选择题 1．BCDE 2．BCE

三、计算题

1．解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验，因为F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差。 2．解：(1)因为

2

1()i i

f X X =，所以取

111i i

W X =

，用1i W 乘给定模型两端，得

20

12

11111

i

i

i

i

i i i Y X u X X X X βββ=+++

上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即

2

2

111(

)()i i i

i

u Var Var u X X σ

=

=

（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为

***0

1122???Y X X βββ=--

()()()()()()()

*

*

*2

*

*

*

*

1112121121

2

*2

*2**1112112?i i i i i i i i i i i i i

i

i

i i

i

W y x W x W y x W x x W

x

W

x

W

x x

β-=-∑∑

∑∑∑∑∑

()()()()

()()()

*

*

*2

*

*

*

*

1211111122

2

*2*2**1112112?i

i i i i i i i i i i i i

i

i

i i

i

W

y x W x W y x W x x W

x

W

x

W

x x

β-=-∑∑∑∑∑∑∑

其中

11121***

1

2

111,

,

i

i

i i

i i

i

i i

W X W X W Y X

X

Y

W

W

W

=

=

=

∑∑∑∑∑∑

**

*

*

*

*

111

222i i i i i x X X x X X y Y Y

=-=-=-

3．解：（1）给定0.05α=和自由度为2下，查2

χ分布表，得临界值2 5.991χ=，

而White

统计量2

5.2125nR =，有22

0.05(2)nR χ<，则不拒绝原假设，说明模型中

不存在异方差。

（2）因为对如下函数形式

2

e β?

=

得样本估计式

2

?(4.5658)

0.2482e R ==

由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。

（3

）对异方差的修正，可取权数为1/w =

第6章 自相关

习 题

一、单项选择题

1．设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）

12

11221.cov(,)0()...t s t t t t t t t

t t t A u u t s B u u C u u u D u u ρερρερε----≠≠=+=++=+

2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

3．在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）

A. 无多重共线性假定成立

B. 同方差假定成立

C. 零均值假定成立

D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立

4．应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）

A. 解释变量为非随机的

B. 被解释变量为非随机的

C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D. 随机误差项服从一阶自回归

5．广义差分法是（ ）的一个特例

A. 加权最小二乘法

B. 广义最小二乘法

C. 普通最小二乘法

D. 两阶段最小二乘法

6．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）

A. 经济变量具有惯性作用

B. 经济行为的滞后性

C. 设定偏误

D. 解释变量之间的共线性

7．已知模型的形式为011t t t Y X u ββ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A ．11110.6453,0.6453t t t t Y Y X X ----

B ．11110.6774,0.6774t t t t Y Y X X ----

C ．1111,t t t t Y Y X X ----

D ．11110.05,0.05t t t t Y Y X X ----

8．在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）

A. 利用DW 统计量值求出?

ρ B. Cochrane-Orcutt 法

C. Durbin 两步法

D. 移动平均法

9．在DW 检验中，当d 统计量为2时，表明（ ）

A. 存在完全的正自相关

B. 存在完全的负自相关

C. 不存在自相关

D. 不能判定

10．在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

A. 存在一阶正自相关

B. 存在一阶负相关

C. 不存在序列相关

D. 存在序列相关与否不能断定

11． 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

)(.0

)(.)(0)(.)(.2

2

≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ

12．在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

13．在DW 检验中，存在正自相关的区域是（ ）

A. 4-l d ﹤d ﹤4

B. 0﹤d ﹤l d

C. u d ﹤d ﹤4-u d

D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d 14．如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )

A ．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的

15．广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

1211211

1211211

....(1)()t t t

t t t t t t

t t t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u ββββρρβρβρρβρβρρ------=++=++=++-=-+-+-

二、多项选择题

1．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低 E ．参数估计值仍是无偏的

2．广义最小二乘法的特殊情况是（ ）

A. 对模型进行对数变换

B. 加权最小二乘法

C. 数据的结合

D. 广义差分法

E. 增加样本容量 3．下列说法不正确的有（ ）

A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况

B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况

D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况

E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况

4．在DW 检验中，存在不能判定的区域是（ ）

A. 0﹤d ﹤l d

B. u d ﹤d ﹤4-u d

C. l d ﹤d ﹤u d

D. 4-u d ﹤d ﹤4-l d

E. 4-l d ﹤d ﹤4

5．检验序列自相关的方法是（ ）

A. F 检验法

B. White 检验法

C. 图形法

D. ARCH 检验法

E ．DW 检验法

F . Goldfeld-Quandt 检验法

三、判断题

1．D-W 检验中的D-W 值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。

四．问答题

1．根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。

16

22

1

?27.91230.3524(14.9343)(64.0728)

0.9966,22.0506,0.6800,4122.531

i i y

x R e D W F ==+====∑-2

-10123100

120140160

18020086

88

90

92

9496

98

00

由所给资料完成以下问题：

（1）在16,.05n α==的条件下，查D-W 表得临界值分别为 1.106, 1.371l u d d ==，

试判断模型中是否存在自相关；

（2）如果模型存在自相关，求出相关系数?ρ

，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

习题答案

一、单项选择题

1．B 2．A 3．C 4．B 5．B 6．D 7．B 8．C 9．C 10．D 11．B 12．A 13．B 14．C 15．D

二、多项选择题

1．BCDE 2．BD 3．BCF 4．CD 5．CE

三、判断题

1．答：错误。 DW 的取值在0到4之间，当DW 落在最左边（0l d d <<）以及最右边（44l d d -<<）时，分别为一阶正自相关和一阶负自相关；当落在中间（4u u d d d <<-）时，为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域。

四、问答题

1．答：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

（2）由DW=0.68，计算得ρ?=0.66（?1/2

d ρ=-），所以广义差分表达式为

112110.660.34(0.66)0.66t t t t t t y y x x u u ββ----=+-+-

第7章 多重共线性

习 题

一、单项选择题

1．如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）

A.不确定，方差无限大

B.确定，方差无限大

C.不确定，方差最小

D.确定，方差最小

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

计量经济学练习题答案完整

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑） 答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项 显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =， 即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。 （3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。

(完整word版)计量经济学思考题答案解析

计量经济学思考题答案 第一章绪论 1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代 化建设中发挥重要作用？ 答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。 1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？ 答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。 理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。 应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。 1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？ 答：1、计量经济学与经济学的关系。联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。 2、计量经济学与经济统计学的关系。联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量；计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 1.4在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同？ 答：在计量经济模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变量变动主要原因的变量。 1.5一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？ 答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。例如研究消费函数的计量经济模型：Y=α+βX+u 其中，Y为居民消费支出，X为居民家庭收入，二者是经济变量；α和β为参数；u是随机误差项。

计量经济学习题及答案汇总

《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列 分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从

计量经济学 模拟考试题(第1套)

第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学课后习题答案

计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分 析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常

《计量经济学》综合练习题

《计量经济学》综合练习题 1、 单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 11.单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )

计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版

计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初

第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。

计量经济学练习题及参考答案

第十一章练习题及参考解答 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型： βββββ-=++=+++=++1011120212212t t t t t t t t t t t C Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。 （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。 （2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 练习题11.1参考解答： 1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)1 1111t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y C I G Y u Y Y u G Y Y Y G u u u u Y Y G Y G v βββββββββββββββββββπππ----=++=+++++++=++++++++=+++ --------=+++ 102012221011111121112111211121 1011211110201122 111211121 111211111211121101021112011 ()1111(1)()11()111t t t t t t t t t t t u u C Y G u Y u u G u βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ--++=+++++----------++= ++ ----++++-----+=-11212111122111121112111211121 20211222111t t t t t t t t u u u Y G Y G v ββββββββββββπππ--+-+++-------=+++ 10201222202111121112111211121 2212201121211020212221 1112111211121 211222 111211121 1 () 1111(1)()111()11t t t t t t t t t t t t u u I Y G Y u Y G u u Y βββββββββββββββββββββββββββββββββββ----++=++++--------++--++= +++ ------++++----220201120211021202122211112111211121 211211222 1112111213031132311111t t t t t t t t t t u Y G u u u Y Y G v ββββββββββββββββββββββββπππ-----++=+++ ------+-++----=+++

计量经济学期末考试试题-是模拟试卷

练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

《计量经济学》综合练习题

《计量经济学》综合练习题 一、单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于 ( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致

6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素

计量经济学练习题答案

Ch1 一、单选题 1-15 DBBCA CCCCD CCBBC 二、多选题 1、CD 2、AB 3、ABCD 4、ABCD 5、ABCD Ch2 一、 1-10 DBAAC CADAB 11-20 DCCAB BADCD 21-25 DCDCC 二、 1-5 ACD ABCDE ABE AC BE 6-10 CDE ABCDE CDE ABDE ABDE 11-17 ABCDE ABCDE ABCDE BCE ACDE BCD BC Ch3 1-10 DDCBA CCCBC 11-20 CDAAC DDABA 21-27 BDDBA AC Ch4 1-25 DCABC CADBB CBBED DACDA ACABC Ch5 1-23 ADAAD ABBAA BBADE BADBC ADA Ch6 1-25 DBADD ACDBB DBBDB EAAAC DDCDA Ch7 1-20 ADCBC BDCAC ADDDD BADBC 21-22 ABCD ABC Ch8 1-20 ABBBB CBBDA BCAAA CBBBD 21-22 ABCD BCE Ch9 1-15 DDCDA BBAAA CCADB Ch10 1-14 ABCAD ADABC ADDD Ch11 1-14 DBBAB ADBCB BADD 15-18 ABCD ABCDE ABCD ACDE 一、计算题 1、（1）

（2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=35965/36042=0.99786 修正的可决系数： 997507.0360427731511512=?--- =-R （3）322.2802417 .65.17982==F 可得F>89.3=αF 这说明两个解释变量 2X 和.3X 联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响。 2、（ （2） 982.038.10858.1062=== TSS ESS R 980.01719)982.01(11)1(122=--=----=k n n R R （3）可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。 736.502106.029.5317/2/===RSS ESS F （或 )/()1()1/(22k n R k R F ---=） 因为45.4=>αF F ，2X 和3X 对Y 的联合影响是显著的。 3、（1）2321946.80.7096453670 ESS R TSS = == （2）221141(1)1(10.7096)0.630411n R R n k -=--=--=- （3）?109.4296σ=== （4）/(1)107315.68.9618/()11974.84 ESS k F RSS n k -===- 4、（1）因为总变差的自由度为12=n-1，所以样本容量：n=12+1=13 因为 TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=382-365=17 回归平方和的自由度为：k-1=3-1=2 残差平方和RSS 的自由度为：n-k=13-3=10 （2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=365/382=0.9555

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

《计量经济学》综合练习题

计量经济学》综合练习题 单项选择题 1. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即： ( ) A. 间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计 法和系统估计法 C. 单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具 变量法和间接最小二乘法 2. 当模型中第 i 个方程是不可识 别的，则该模型是 ( ) A. 可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识 别 3. 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量， 也可以是( ) A. 外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变 量 4. 已 知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DV 统计量近似等于( ) A. 0 B.1 C.2 D.4 5. 假设回归模型为 其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则 的普通最小二乘估计量( 6. 对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是 ( ) 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B .多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 D.有偏且不一致

8. 对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 D.工具变量法 C.广义差分法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型

C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10. 虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 11. 单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 12.用于检验序列相关的DV统计量的取值范围是( ) A.0 < DWU B. —K DWU C. —2< DV^2 13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( ) A.F=1 B.F=—1 C.F=x D.F=0 14.在给定的显著性水平之下，若DV统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLvDWvc时, 可认为随机误差项( A .存在一阶正自相关 C.不存在序列相关) B.存在一阶负相关 D.存在序列相关与否不能断定 15. 经济计量分析的工作程序( ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 16. 前定变量是( )的合称。 A.外生变量和滞后变量 C.外生变量和虚拟变量 D.定义方程 B. 内生变量和外生变量D.解释变量和被解释变量